№28. Оценка вероятности события. Оценка функции распределения. Оценка плотности вероятностей.
№28. Оценка вероятности события. Оценка функции распределения. Оценка плотности вероятностей.
Оценка вероятности события.
Пусть – случайное событие. Необходимо построить оценку вероятности .
, тогда .
– оценка, – значение оценки.
Оценка функции распределения.
Дана выборка из . Необходимо оценить .
Сначала функция распределения представляется в виде . Т. о. задачу можно свести к оценке вероятности события:
, тогда – оценка функции распределения, – эмпирическая функция распределения.
1. Если все выборочные значения различны, то функцию можно записать в следующем виде: , т. е. в каждой точке функция имеет скачок величиной . На рисунке изображён график функции :
2. Группированная выборка. – непрерывная случайная величина, – достаточно большое число. Разобьём множество значений на интервалы , получим группированную выборку:
Номер интервала
|
|
|
|
| Сам интервал
|
|
|
|
| Количество знач.
|
|
|
|
|
; .
Оценка плотности вероятностей.
, , а с другой стороны – формула конечных приращений Лагранжа.
, .
, где , – длина отрезка.
– оценка плотности распределения.
График плотности распределения (гистограмма) изображён на рисунке:
№29. Выборочные моменты. Несмещённость выборочного среднего как оценки математического ожидания. Смещённость выборочной дисперсии как оценки теоретической дисперсии.
– начальный момент порядка.
– выборочный начальный момент порядка, – его значение.
– центральный момент порядка.
– выборочный центральный момент порядка, – его значение.
– выборочное среднее (математическое ожидание).
– выборочная дисперсия.
Для группированной выборки: .
Пусть – случайная величина, , т. е. закон распределения зависит от , – точечная оценка параметра , – её значение.
– свойство несмещённости.
Найдём ( – выборочное среднее, ).
. Т. о. выборочное среднее является несмещённой оценкой математического ожидания.
Пусть теперь . Проверим данную оценку на несмещённость.

Т. о. выборочная дисперсия является смещённой оценкой теоретической дисперсии ( – смещение).
|