Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 8 страница

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 8


юридические лица, более 20 процентов акций (для акционерных обществ), долей (для иных хозяйственных обществ и товариществ), паев (для производственных кооперативов), имущества (для унитарных предприятий) которых находятся в доверительном управлении банка, небанковской кредитно-финансовой организации и (или) лиц, перечисленных в абзацах втором – четвертом подпункта 89. 1, втором – третьем подпункта 89. 2 настоящего пункта;

(абзац девятый подпункта 89. 6 пункта 89 в редакции постановления Правления Национального банка от 30. 03. 2011 №113);

для банка, небанковской кредитно-финансовой организации, признаваемого (ой) входящим (ей) в состав банковской группы, банковского холдинга, – юридическое лицо, признаваемое головной организацией данной банковской группы, банковского холдинга, а также юридические лица, признаваемые входящими в состав данной банковской группы (банковского холдинга);

иные юридические лица, на решения, принимаемые органами управления которых, банк, небанковская кредитно-финансовая организация оказывает прямо или косвенно (через третьи лица) существенное влияние.

К лицам, взаимосвязанным с инсайдерами (независимо от наличия у банка, небанковской кредитно-финансовой организации требований в отношении данных инсайдеров), относятся инсайдеры и (или) другие юридические и физические лица – должники (контрагенты)  банка, небанковской кредитно-финансовой организации, связанные с инсайдерами по признакам, установленным статьей 115 Банковского кодекса Республики Беларусь, а также в подпункте 89. 3 настоящего пункта, абзацах третьем – шестом части первой настоящего подпункта.

(подпункт 89. 6 пункта 89 в редакции постановлений Правления Национального банка от 31. 05. 2007 № 117, от 30. 01. 2009 № 9 и от 30. 03. 2011 №113).

90. Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера- физическое лицо (кроме индивидуального предпринимателя) и взаимосвязанных с ним физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) не может превышать 2 процентов от нормативного капитала банка и небанковской кредитно-финансовой организации.

Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера – физическое лицо (кроме индивидуального предпринимателя) и взаимосвязанные с ним юридические лица и (или) взаимосвязанных с ним физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, не может превышать 15 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

(часть вторая пункта 90 в редакции постановления Правления Национального банка от 30. 03. 2011 №113).

Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера –  юридическое лицо (физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем) и взаимосвязанных с ним лиц не может превышать
15 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

(часть третья пункта 90 в редакции постановления Правления Национального банка от 30. 03. 2011 №113).

91. Норматив суммарной величины кредитных рисков на инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц устанавливается в процентном соотношении совокупной суммы всех кредитных рисков по инсайдерам и взаимосвязанным с ними лицам и нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

Суммарная величина кредитных рисков на инсайдеров- юридических лиц (физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров-физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, не может превышать 50 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

Cуммарная величина кредитных рисков на инсайдеров-физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) не может превышать 5 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

92. Инсайдеры и (или) их уполномоченные лица не вправе участвовать в подготовке и принятии решения банком, небанковской кредитно-финансовой организацией об осуществлении операции по предоставлению им и (или) взаимосвязанным с ними лицам кредита или иных операций, сопряженных с возникновением кредитного риска.

(пункт 92 в редакции постановления Правления Национального банка от 30. 01. 2009 № 9).

921. Подходы к определению лиц, относящихся к инсайдерам, взаимосвязанным с ними лицам, а также порядок и основания группировки взаимосвязанных должников устанавливаются в локальных нормативных правовых актах банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

(пункт 921 включен постановлением Правления Национального банка от 30. 03. 2011 №113).

93. Норматив максимального размера кредитного риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу «A», устанавливается в размере 100 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

В совокупную сумму требований при расчете размера кредитного риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу «A», включаются следующие активы: любые обязательства банков стран, не входящих в группу «A», перед банком, небанковской кредитно-финансовой организацией; кредитная задолженность, задолженность по предоставленным займам, в том числе пролонгированная, просроченная, облигации, акции, в том числе не оплаченные в срок, прочие ценные бумаги государственных органов управления, местных органов управления и самоуправления, юридических лиц стран, не входящих в группу «A».

По договорам факторинга, независимо от условий платежа, фактор (банк, небанковская кредитно-финансовая организация) рассчитывает кредитный риск:

при открытом факторинге – в отношении должника;

при скрытом факторинге – в отношении кредитора.

Лимиты размещения средств в отдельных странах, группах стран с учетом установленных рейтингов и (или) с использованием иных определенных банком, небанковской кредитно-финансовой организацией подходов к оценке странового риска, а также порядок и основания их применения устанавливаются в локальных нормативных правовых актах банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

(пункт 93 дополнен частью четвертой постановлением Правления Национального банка от 30. 03. 2011 №113).

 

 

ГЛАВА 12

НОРМАТИВЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ВАЛЮТНОГО РИСКА

 

94. Нормативы ограничения валютного риска представляют собой процентное соотношение величины открытой позиции банка, небанковской кредитно-финансовой организации по валютному риску и нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации. Фактическое значение открытой позиции банка по валютному риску определяется в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции.

95. В целях надзора за состоянием открытой позиции банка по валютному риску устанавливаются следующие нормативы:

величина суммарной открытой позиции по всем видам иностранных валют и драгоценных металлов (за исключением мерных слитков) не может превышать 20 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации;

величина чистой открытой позиции по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации;

величина чистой открытой позиции по форвардным сделкам по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации. При расчете данного ограничения не учитывается форвардная часть сделок СВОП.

 

 

ГЛАВА 13

НОРМАТИВ УЧАСТИЯ БАНКА, НЕБАНКОВСКОЙ

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСТАВНЫХ

ФОНДАХ ДРУГИХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 

96. В целях надзора за инвестиционной деятельностью банков, небанковских кредитно-финансовых организаций устанавливаются:

норматив участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде одной коммерческой организации;

норматив предельного размера участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставных фондах коммерческих организаций в совокупности.

97. Норматив участия в уставном фонде одной коммерческой организации устанавливается в размере не более 5 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

Норматив предельного размера участия в уставных фондах коммерческих организаций в совокупности устанавливается в размере не более 25 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации при одновременном соблюдении ограничения в размере, не превышающем нормативный капитал банка, небанковской кредитно-финансовой организации, уменьшенный на размер уставного фонда, резервного фонда, фонда развития в части его использования на цели, отличные от участия в уставных фондах коммерческих организаций, фонда переоценки основных средств и привлеченного субординированного кредита в сумме, участвующей в расчете нормативного капитала.

(часть вторая пункта 97 в редакции постановления Правления Национального банка от 29. 09. 2011 № 413).

98. Участие банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде другого банка, небанковской кредитно-финансовой организации, в том числе в случае увеличения размера и (или) доли его (ее) участия за счет выбытия других участников, перераспределения внутренних источников или иных причин, не связанных с инвестированием средств банка, небанковской кредитно-финансовой организации, допускается только после получения согласия Национального банка.

99. Участие банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде юридического лица, не являющегося банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, в том числе в случае увеличения размера и (или) доли его (ее) участия за счет выбытия других участников, перераспределения внутренних источников или иных причин, не связанных с инвестированием средств банка, небанковской кредитно-финансовой организации, в результате которых доля участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде юридического лица, не являющегося банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, превысит 10 процентов (сохранится на уровне, превышающем 10 процентов), допускается только после получения разрешения Национального банка.

100. Для получения согласия или разрешения Национального банка, предусмотренных пунктами 98, 99 настоящей Инструкции, банк, небанковская кредитно-финансовая организация представляют в Национальный банк ходатайство, в котором указываются:

наименование юридического лица, в уставный фонд которого осуществляются инвестиции;

виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом, информация, характеризующая его деятельность и финансовое состояние (включая сведения о размере уставного фонда, собственного капитала, активах, обязательствах и принимаемых рисках);

экономическое обоснование целесообразности вложения средств;

форма инвестиций;

сумма осуществляемых инвестиций;

совокупная сумма инвестиций с учетом испрашиваемых;

(часть первая пункта 100 дополнена абзацем седьмым постановлением Правления Национального банка от 30. 03. 2011 № 113);

доля предполагаемого участия в уставном фонде юридического лица, в котором участвует банк, небанковская кредитно-финансовая организация;

доля участия с учетом испрашиваемой инвестиции в уставном фонде юридического лица, в котором участвуют банк, небанковская кредитно-финансовая организация;

(часть первая пункта 100 дополнена абзацем восьмым постановлением Правления Национального банка от 30. 03. 2011 № 113);

удельный вес испрашиваемой инвестиции в нормативном капитале банка, небанковской кредитно-финансовой организации;

удельный вес всех инвестиций, с учетом испрашиваемой, в нормативном капитале банка, небанковской кредитно-финансовой организации;

информация о выполнении нормативов минимального размера нормативного капитала и достаточности нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации с учетом осуществляемых инвестиций;

сведения о наличии у банка, небанковской кредитно-финансовой организации, осуществляющих инвестиции, задолженности перед бюджетом и (или) государственными целевыми бюджетными и (или) внебюджетными фондами в последние двенадцать месяцев до подачи ходатайства;

сведения о наличии у банка, небанковской кредитно-финансовой организации, осуществляющих инвестиции, в течение последних 12 (двенадцати) месяцев до подачи ходатайства фактов неудовлетворения требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) неисполнения обязательств по платежам в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды в течение трех дней и более со дня наступления даты их исполнения;

(абзацы двенадцатый и тринадцатый части первой пункта 100 в редакции постановлений Правления Национального банка от 31. 05. 2007 № 117 и от 30. 01. 2009 № 9).

Национальный банк вправе потребовать представления дополнительной информации о деятельности юридического лица, в уставный фонд которого осуществляются инвестиции, в целях проведения анализа возможностей банка, небанковской кредитно-финансовой организации по управлению приобретаемыми акциями (долями), потенциального влияния на его (ее) деятельность и риски данного юридического лица.

(часть третья пункта 100 исключена постановлением Правления Национального банка от 31. 05. 2007 № 117).

101. Основаниями для отказа в выдаче согласия, разрешения являются:

(абзац первый части первой пункта 101 в редакции постановления Правления Национального банка от 31. 05. 2007 № 117);  

представление неполной и (или) недостоверной информации;

наличие убытков или иммобилизации у банка, небанковской кредитно-финансовой организации;

(абзац третий части первой пункта 101 включен постановлением Правления Национального банка от 30. 03. 2011 № 113);

наличие фактов неоднократного невыполнения банком, небанковской кредитно-финансовой организацией нормативов безопасного функционирования в течение последних двенадцати месяцев до подачи ходатайства;

(абзац четвертый части первой пункта 101 включен постановлением Правления Национального банка от 30. 03. 2011 № 113);

наличие недосозданных специальных резервов на покрытие возможных убытков;

(абзац пятый части первой пункта 101 в редакции постановления Правления Национального банка от 30. 01. 2009 № 9);

несоблюдение требований по формированию обязательных резервов, депонированных в Национальном банке;

наличие у банка, небанковской кредитно-финансовой организации, осуществляющих инвестиции, задолженности перед бюджетом и (или) государственными целевыми бюджетными и (или) внебюджетными фондами в течение последних двенадцати месяцев до подачи ходатайства;

(абзац седьмой части первой пункта 101 в редакции постановлений Правления Национального банка от 31. 05. 2007 № 117 и от 30. 01. 2009 № 9);

наличие у банка, небанковской кредитно-финансовой организации, осуществляющих инвестиции, в течение последних 12 (двенадцати) месяцев до подачи ходатайства фактов неудовлетворения требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды в течение трех дней и более со дня наступления даты их исполнения;

(абзац восьмой части первой пункта 101 в редакции постановлений Правления Национального банка от 31. 05. 2007 № 117 и от 30. 01. 2009 № 9);

недостаточность обоснования целесообразности вложения средств.

(абзац девятый части первой пункта 101 в редакции постановления Правления Национального банка от 31. 05. 2007 № 117).

Главное управление банковского надзора, рассмотрев представленное ходатайство, с учетом оснований, перечисленных в части первой настоящего пункта в месячный срок со дня получения ходатайства, готовит заключение о влиянии предполагаемых инвестиций на деятельность и риски банка, небанковской кредитно-финансовой организации, возможностях банка, небанковской кредитно-финансовой организации по управлению приобретаемыми акциями (долями) и целесообразности удовлетворения ходатайства банка, небанковской кредитно-финансовой организации или отказе в выдаче согласия, разрешения.

(часть вторая пункта 101 в редакции постановлений Правления Национального банка от 31. 05. 2007 № 117 и от 30. 01. 2009 № 9);

Решение об удовлетворении ходатайства (отказе) принимается заместителем Председателя Правления, направляющим деятельность Главного управления банковского надзора, а при наличии оснований для отказа решение может приниматься Правлением Национального банка.

(пункт 101 дополнен частью третьей постановлением Правления Национального банка от 31. 05. 2007 № 117).

(часть третья пункта 101 в редакции постановления Правления Национального банка от 25. 05. 2010 № 175);

Разрешение, согласие Национального банка действительно в течение одного года со дня его выдачи.

(пункт 101 дополнен частью четвертой постановлением Правления Национального банка от 30. 03. 2011 № 113).

В случае увеличения размера участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде другого банка, небанковской кредитно-финансовой организации, юридического лица, не являющегося банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, в результате увеличения номинальной стоимости акций, не связанного с инвестированием средств банка, небанковской кредитно-финансовой организации, соответствующее разрешение, согласие считается полученным, если Национальный банк не сообщил об отказе в течение срока, установленного частью второй настоящего пункта.

(пункт 101 дополнен частью пятой постановлением Правления Национального банка от 30. 03. 2011 № 113).

 

ГЛАВА 14

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

102. В целях ограничения рисков банковской деятельности и предотвращения создания положения, угрожающего интересам вкладчиков и кредиторов, поддержания банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями достаточного объема средств в надежных активах для выполнения своих обязательств перед физическими лицами, для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций устанавливается норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка, небанковской кредитно-финансовой организации с ограниченным риском.

103. В расчет привлеченных средств физических лиц принимаются денежные средства, размещенные физическими лицами (за исключением средств, размещенных индивидуальными предпринимателями в целях осуществления ими предпринимательской деятельности) на счетах и во вкладах (депозитах) в банке, небанковской кредитно-финансовой организации в целях хранения и получения дохода на срок либо до востребования, либо до наступления (ненаступления) определенного в заключенном договоре обстоятельства (события), независимо от вида такого договора и банковского счета, на который они размещаются, включая средства на расчетных (текущих) счетах, карт-счетах, благотворительных счетах, средства по операциям с электронными деньгами, вклады (депозиты) физических лиц; сберегательные сертификаты, облигации, выпущенные банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, которые согласно проспекту эмиссии и (или) законодательству могут быть размещены у физических лиц либо приобретаться физическими лицами на вторичном рынке.

(пункт 103 в редакции постановлений Правления Национального банка от 31. 05. 2007 № 117 и от 30. 01. 2009 № 9).

104. К активам с ограниченным риском относятся:

активы, отнесенные к I–IV группам риска в соответствии с пунктами 20–22 настоящей Инструкции;

кредитная задолженность юридических, физических лиц, отнесенная к V–VI группам риска в соответствии с пунктами 20 и 21 настоящей Инструкции, классифицированная по I группе риска в соответствии с требованиями Инструкции о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, и локальных нормативных правовых актов банка, небанковской кредитно-финансовой организации, с оставшимся сроком до погашения до 30 дней.

(абзац третий пункта 104 в редакции постановлений Правления Национального банка от 31. 05. 2007 № 117 и от 30. 01. 2009 № 9).

105. Предельное соотношение привлеченных средств физических лиц и активов банка, небанковской кредитно-финансовой организации с ограниченным риском не может превышать 1.

 

 


 

    Приложение 1 к Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций

 

РАСЧЕТ

размера общего процентного риска (метод «погашения») 

 

№ п/п Зона Временной интервал Вес риска, %
1.

I         

 1 месяц и менее      0          
  От 1 до 3 месяцев    0, 2        
  От 3 до 6 месяцев    0, 4        
  От 6 до 12 месяцев   0, 7        
2.

II        

 От 1 года до 2 лет   1, 25       
  От 2 до 3 лет        1, 75       
  От 3 до 4 лет        2, 25       
3.

III        

 От 4 до 5 лет        2, 75       
  От 5 до 7 лет        3, 25       
  От 7 до 10 лет       3, 75       
  От 10 до 15 лет      4, 50       
  От 15 до 20 лет      5, 25       
  Свыше 20 лет         6, 00       

 


 

    Приложение 2 к Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций

 

 

РАСЧЕТ

размера общего процентного риска

(метод «продолжительности»)

 

№ п/п Зона Временной интервал  Возможное изменение уровня процентной ставки, %      
1.

I        

 1 месяц и менее       1          
  От 1 до 3 месяцев     1          
  От 3 до 6 месяцев     1          
  От 6 до 12 месяцев    1          
2.

II       

 От 1 до 1, 9 года      0, 90        
  От 1, 9 до 2, 8 года    0, 80        
  От 2, 8 до 3, 6 года    0, 75        
3.

III       

 От 3, 6 до 4, 3 года    0, 75        
  От 4, 3 до 5, 7 года    0, 70        
  От 5, 7 до 7, 3 года    0, 65        
  От 7, 3 до 9, 3 года    0, 60        
  От 9, 3 до 10, 6 года   0, 60        
  От 10, 6 года до 12 лет 0, 60        
  От 12 до 20 лет       0, 60        
  Свыше 20 лет          0, 60        

 


 

    Приложение 3 к Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций

 

Формула для расчета коэффициента модифицированной дюрации

           

 

                                     D

                        Dm = –––––,

                                  1 + r

 

где

 

         m   t x Ct

         Σ    (1 + r)t    

         t=1 

D =   –––––––––––,

                         P

 

где D – дюрация;

  Dm – модифицированная дюрация;

  r – доходность до погашения, рассчитываемая на основе рыночной

стоимости долгового обязательства;

  Ct – поступление денежных средств за период t;

  m – срок до погашения (в случае с фиксированной процентной ставкой) или срок до следующего пересмотра процентной ставки (в случае с плавающей процентной ставкой);

P – рыночная стоимость долгового обязательства.

 

 


 

  Приложение 4 к Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (в редакции постановления Правления Национального банка от 30. 01. 2009 № 9)

 

Коэффициенты эквивалента кредитного риска по сделкам

 

№ п/п

Остаточный срок действия обязательств контрагента по сделке

Базовый актив
долговые обязательства иностранная валюта, драгоценные металлы (за исключением мерных слитков) фондовые ценности товары
1. 1 год и менее 0, 00 0, 01 0, 06 0, 1
2. Свыше 1 года и до 5 лет либо срок не определен 0, 005 0, 05 0, 08 0, 12
3. 5 лет и более 0, 015 0, 075 0, 1 0, 15

 


 

  Приложение 5 к Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (в редакции постановления Правления Национального банка от 30. 01. 2009 № 9)

 

Значения величины β по бизнес-линиям

 

№ п/п Бизнес-линии Значения величины β (проценты)  
1. Корпоративное финансирование (β 1)  
2. Торговля и продажи (β 2)  
3. Розничные банковские операции (β 3)  
4. Коммерческие банковские операции (β 4)  
5. Платежи и расчеты (β 5)  
6. Агентские услуги (β 6)  
7. Управление активами (β 7)  
8. Розничные брокерские услуги (β 8)  

 


⇐ Предыдущая12345678
  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.