Таблица 6.. Таблица 7

Таблица 6.

(Е_i- E_i-1)²	Ei²	Ei Ei-1*
	0,007859255
0,672098397	0,825315046	0,080537952
1,43109931	0,082838691	-0,261472787
0,042954414	0,00649034	0,023187309
0,678425076	0,552202049	-0,059866343
0,795522549	0,022146714	-0,110586893
0,139290182	0,050354587	-0,03339444
0,134897826	0,020416442	-0,032063398
0,328827156	0,513115264	0,102352275
0,650716368	0,008162993	-0,064719056
0,088540094	0,042934987	-0,018721057
0,101142741	0,012281487	-0,022963133
0,224559487	0,131809084	-0,040234458
0,029400958	0,036706012	0,069557069
0,000420989	0,029264986	0,032775005
0,066768359	0,184440926	0,073468777
0,017483715	0,315497748	0,241227479
0,142374462	0,88175343	0,527438358
1,951444754	0,20969434	-0,429998492
0,322870735	1,052965557	0,469894581
0,255009295	0,271604253	0,534780258
0,473443189	0,027860761	-0,086989087
0,093991963	0,224198954	0,079033876
0,246919504	0,000548189	-0,011086181
0,000467951	3,1729E-06	4,17055E-05
0,250521366	0,248741419	-0,000888387
0,090665727	0,039058538	0,098567115
0,421015229	0,716543954	0,167293632
1,508926201	0,145843317	-0,323269465
0,284240387	0,837291567	0,349447248
0,046417935	0,489423589	0,64014861
0,516809895	0,000372751	-0,013506778
0,012001226	0,016604091	0,002487808
0,027334805	0,001330466	-0,004700125
0,14893167	0,178415178	0,015406987
0,006871033	0,255311825	0,213427985
0,058351528	0,069549976	0,133255137
0,525026361	0,21239538	-0,121540502
0,010398339	0,128803098	0,165400069
0,108228021	0,000894681	0,010734879
12,9044092	8,851045097	2,394463529

Проверим остатки на гетероскедастичность по тесту Гольдефа – Квандта.

Упорядочим 40 наблюдений по мере возрастания переменой X₁, затем по X₂ . Результат сортировки представлен в таблице 7. Разделим совокупность на группы по 20 наблюдений (n₁=20, n₂=20) и определим для каждой группы уравнение регрессии.

Таблица 7

№

1,2

2,2

2,8

11,3

1,5

2,6

2,7

11,4

1,6

2,8

3,6

11,7

2,4

5,2

2,7

11,8

1,8

5,4

3,5

11,9

1,3

5,9

12,1

2,4

7,3

3,5

12,9

1,6

7,4

4,6

13,8

2,1

7,6

2,9

16,2

7,9

2,8

16,3

2,5

8,7

16,5

8,7

3,6

2,5

8,9

3,3

17,1

2,9

9,8

3,1

17,3

2,9

3,5

17,3

3,5

10,1

4,3

18,2

2,8

10,2

4,8

19,9

2,7

10,8

4,7

20,3

2,9

10,9

3,9

22,7

3,1

11,2

25,1

Для первой группы построена регрессия: y=0,835+0,159x₁+0,001x₂.

Для второй группы построена регрессия: y=1,996+0,047x₁+0,001x₂.

Остаточные суммы для первой и второй регрессии равны:

S_1y^= (y_I–y^{^}_1i)²= 2,1; S_2y^= (y_i–y^{^}_2i)²=5,6.

Вычислим отношение F_набл= 5,6/2,1=2,67.

F_табл= FРАСПРОБР(0,05;20-3; 40-20-3) = 2,27. Так как F_набл> F_табл, то гетероскедастичность имеет место. Условие о равенстве дисперсий остаточных величин не выполняется.

⇐ Предыдущая 1 2 3 45