Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья



ВМ1 = Round (РЦ1*Round (W1/R;5);2) – Round (Цо*Round (W1/R;5);2)

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 3Следующая ⇒


ВМ1 = Round (РЦ1*Round (W1/R; 5); 2) – Round (Цо*Round (W1/R; 5); 2)  

где:

ВМ1 – вариационная маржа по Контракту, рассчитанная в ходе дневной клиринговой сессии текущего Торгового дня;

Round – функция математического округления с заданной точностью;

Цо – цена заключения Контракта;

РЦ1 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;

W1 – стоимость минимального шага цены;

R – минимальный шаг цены.

b) Если расчет вариационной маржи по Контракту осуществлялся ранее:

ВМ1 = Round (РЦ1*Round (W1/R; 5); 2) – Round (РЦп*Round (W1/R; 5); 2) где:

ВМ1 – вариационная маржа по Контракту, рассчитанная в ходе дневной клиринговой сессии текущего Торгового дня;

Round – функция математического округления с заданной точностью;

РЦ1 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;

РЦп – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня;

W1 – стоимость минимального шага цены;

R – минимальный шаг цены.

Для расчета вариационной маржи в ходе дневной клиринговой сессии текущего Торгового дня стоимость минимального шага цены рассчитывается с использованием Курса доллара США, время определения которого устанавливается Биржей и публикуется на сайте Биржи в сети Интернет.

2. 1. 3. 2. В ходе вечерней клиринговой сессии:

a) Если расчет вариационной маржи по Контракту ранее не осуществлялся:

ВМ2 = Round (РЦ2*Round (W2/R; 5); 2) – Round (Цо*Round (W2/R; 5); 2)

где:

ВМ2 – вариационная маржа по Контракту, рассчитанная в ходе вечерней клиринговой сессии за вечерний Расчетный период текущего Торгового дня;

Round – функция математического округления с заданной точностью;

Цо – цена заключения Контракта;

РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;

W2 – стоимость минимального шага цены;

R – минимальный шаг цены.

b) Если расчет вариационной маржи по Контракту осуществлялся в ходе дневной клиринговой сессии текущего Торгового дня:

ВМ2 = ВМ – ВМ1       

где:

ВМ2 – вариационная маржа по Контракту, рассчитанная в ходе вечерней клиринговой сессии за вечерний Расчетный период текущего Торгового дня;

ВМ – вариационная маржа по Контракту, рассчитанная в ходе вечерней клиринговой сессии за текущий Торговый день;

ВМ1 – вариационная маржа по Контракту, рассчитанная в ходе дневной клиринговой сессии текущего Торгового дня в соответствии с подпунктом 2. 1. 3. 1 Спецификации.

При этом величина ВМ рассчитывается по следующим формулам:

i. Если расчет вариационной маржи по Контракту в ходе вечерней клиринговой сессии за предыдущий Торговый день не осуществлялся:


⇐ Предыдущая123Следующая ⇒
  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.