УТВЕРЖДЕНО. СПЕЦИФИКАЦИЯ. ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА. на Индекс РТС

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

(Приказ № МБ-П-2022-693 от 29 марта 2022г. )

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА

на Индекс РТС

Настоящая спецификация определяет стандартные условия расчетного фьючерсного контракта на Индекс РТС (далее – Спецификация).

Спецификация совместно с правилами, регулирующими порядок оказания клиринговых услуг на срочном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Правила клиринга), правилами, регулирующими порядок проведения торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов), определяет порядок возникновения, изменения и прекращения обязательств по фьючерсному контракту на Индекс РТС (далее – Контракт).

Базисным активом Контракта является Индекс РТС (код Индекса – RTSI), рассчитываемый ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) в соответствии с утвержденной ею методикой, зарегистрированной Банком России (далее – Индекс РТС).

Термины и определения, прямо не определенные в Спецификации, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами торгов, Правилами клиринга.

1. Заключение Контракта

1. 1. Возможность заключения Контракта на Торгах устанавливается решением Биржи, которое должно содержать:

· код (обозначение) Контракта;

· дату первого Торгового дня, в который может быть заключен Контракт (далее – первый день заключения Контракта);

· время, начиная с которого может быть заключен Контракт (момент начала Торгов Контрактом);

· последний Торговый день, в который может быть заключен Контракт (далее – последний день заключения Контракта).

1. 2. Код (обозначение) Контракта формируется по следующим правилам:

RTS-< месяц исполнения>. < год исполнения>.

Месяц и год исполнения в коде (обозначении) Контракта (далее – месяц и год исполнения Контракта соответственно) указываются арабскими цифрами и используются для определения последнего Торгового дня, в ходе которого может быть заключен Контракт (далее – последний день заключения Контракта) и дня исполнения Контракта.

1. 3. Цена Контракта.

1. 3. 1. Цена Контракта в ходе Торгов при подаче заявки и заключении Контракта указывается в пунктах как значение Индекса РТС, умноженное на 100.

1. 3. 2. Минимальное изменение цены Контракта в ходе Торгов (далее – минимальный шаг цены) составляет 10 пунктов.

Стоимость минимального шага цены рассчитывается в российских рублях и составляет 0, 2 доллара США по курсу доллара США к российскому рублю, определенному в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов, утвержденной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет (далее – Курс доллара США).

В случае если значение Курса доллара США оказывается ниже/выше границ указанного ограничения, то значение Курса доллара США считается равным значению нижней/верхней границы указанного ограничения соответственно.

Время определения Курса доллара США устанавливается Биржей и публикуется на сайте Биржи в сети Интернет.

1. 4. Последним днем заключения Контракта является 3 (третий) четверг месяца и года исполнения Контракта, а в случае, если 3 (третий) четверг месяца и года исполнения Контракта не является Торговым днем – последний Торговый день, который предшествует 3 (третьему) четвергу месяца и года исполнения Контракта.

Биржа вправе по согласованию с Клиринговым центром установить иную дату последнего дня заключения Контракта, отличную от определяемой в соответствии с настоящим пунктом.

1. 5. Днем исполнения Контракта считается последний день заключения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5. 1-5. 2 Спецификации.

2. Обязательства по Контракту

2. 1. Обязательство по уплате вариационной маржи.

2. 1. 1. Стороны Контракта обязаны уплачивать друг другу денежные средства (вариационную маржу) в сумме, размер которой зависит от изменения значений базисного актива.

2. 1. 2. Вариационная маржа рассчитывается и уплачивается в период с первого дня заключения Контракта до дня исполнения Контракта включительно.

2. 1. 3. Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам:

2. 1. 3. 1. В ходе дневной клиринговой сессии:

a) Если расчет вариационной маржи по Контракту ранее не осуществлялся:

12 3 Следующая ⇒