Размер ущерба при реализации риска

Задание 2

Промышленная компания рассматривает возможность заключения договора на поставку своей продукции трем предприятиям (предприятия А, Б, В). Производственные мощности компании на данный момент времени таковы, что она может удовлетворить потребности только одного из трех потенциальных контрагентов.

Заинтересованная в скорейшей оплате своей продукции, промышленная компания собрала информацию о задержках оплаты обязательств своими потенциальными контрагентами за прошедший год (табл. 1).

Таблица 2 – Информация о задержке оплаты

Задержка оплаты

предприятие

Дисперсия

Среднеквадр. отклонение

Коэффициент вариации

до 5 дней

до 10 дней

до 15 дней

до 20 дней

до 25 дней

до 30 дней

более 30 дней

Средняя задержка

13, 14

33, 86

10, 86

Определить:

1) среднюю задержку оплаты за товар, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации по каждому предприятию;

2) сделать вывод о том, с каким предприятием заключение договора будет наиболее целесообразно с точки зрения минимизации риска задержки оплаты за товар.

Задание 3.

Распределите методы оценки рисков по группам, сделав отметки в соответствующих графах таблицы.

Таблица 6 – Группировка методов оценки рисков

Методы	Группы
Методы	Статистические	Аналитические	Метод экспертных оценок	Метод аналогов
метод анализа чувствительности		+
метод экспертных оценок			+
метод анализа вероятностных распределений потоков платежей	+
метод аналогов				+
метод достоверных эквивалентов		+
метод сценариев		+
метод оценки вероятности	+
технология «Risk Metrics»	+
метод «дерево решений»	+
метод корректировки нормы дисконта с учетом риска		+
имитационное моделирование	+

Задание 4

Строительная организация реализует проект по строительству объекта недвижимости. Экспертным методом были идентифицированы риски реализации проекта, данные о которых представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Исходные данные для составления карты рисков

Наименование (вид) риска	Вероятность риска, доля от 1	Потенциальный ущерб, тыс. руб.	Совокупная оценка риска, тыс. руб.
1. Риск нарушения сроков и объемов поставки материалов	0, 25
2. Риск отсутствия материалов и ресурсов необходимого качества и свойств	0, 15
3. Риск изменения состояния грунта	0, 10
4. Риск задержки платежей инвестором	0, 50
5. Риск нарушения согласованности финансовых потоков	0, 20
6. Риск срыва планов реализации проекта из-за ошибок в инвестиционном/финансовом плане	0, 05
7. Риск ошибок при реализации архитектурно-планировочных решений	0, 10
8. Риск поломки техники	0, 40

На основании данных, представленных в таблице 7, составьте карту рисков предприятия. Уровень толерантности к рискам – 1500 тыс. руб.

Кривая линия, отражающая границу толерантности, строится таким образом, что произведение координат каждой ее точки равно заданному уровню толерантности к рискам, т. е. отражается гиперболической функцией:

Каждая точка кривой для определенной величины ущерба задает максимально допустимую вероятность наступления рискового события с этой величиной ущерба.

Задание 5

Организация готовится к реализации проекта по выпуску нового вида продукции. Экспертным методом были идентифицированы риски конкуренции при реализации проекта, данные о которых представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Исходные данные для составления матрицы рисков

Наименование (вид) риска	Вероятность риска		Потенциальный ущерб
Наименование (вид) риска	качеств.	количеств.	качеств.	количеств.
1. Потеря доли рынка сбыта вследствие:
1. 1. Усиления конкуренции между предприятиями;	весьма вероятно		высокий
1. 2. Появления товаров-субститутов;	возможно		высокий
1. 3. Снижения покупательной способности потребителей	практически достоверно		высокий
2. Риск снижения цены реализуемой продукции	маловероятно		катастрофический
3. Риск роста затрат с целью:
3. 1. Повышения качества выпускаемой продукции;	крайне маловероятно		незначительный
3. 2. Освоения новых технологий;	маловероятно		средний
3. 3. Роста цен на сырье;	весьма вероятно		высокий
3. 4. Увеличение объема дополнительных сервисных услуг покупателям	возможно		средний

На основании данных, представленных в таблице 8, составьте матрицу рисков предприятия.

		Размер ущерба при реализации риска

Вероятность	Описание	Незначительный	Низкий	Средний	Высокий	Катастрофический
	Практически достоверно		10 (2)		20 (1. 3)
	Весьма вероятно			12 (1. 2)	16 (1. 1, 3. 3)
	Вероятно		6 (3. 2)	9 (1. 4)
	Маловероятно
	Крайне маловероятно	1 (3. 1)

Невысокий 1-5

Средний 6-10

Высокий 11-15

Крайне высокий 16 и выше

Задание 6.

На основании данных задания 5 и таблицы 9 составьте фрагмент реестра рисков по предложенной форме (таблица 10). Риск-аппетит организации в части коммерческого риска – 800 тыс. руб.

Таблица 9 – Шкала оценки риска и стоимости мероприятий по обработке риска

Шкала оценки риска		Шкала мероприятий по обработке риска
1-5	невысокий риск	предпринимаются только низкозатратные действия (не более 10-20 тыс. руб. ) несрочного характера
6-10	средний риск	предпринимаются среднезатратные действия (от 20 до 100 тыс. руб. ) среднесрочного характера
11-15	высокий риск	предпринимаются высокозатратные мероприятия (100-200 тыс. руб. ) срочного характера
> 15	крайне высокий риск	предпринимаются высокозатратные мероприятия (200-500 тыс. руб) в аварийном режиме

Таблица 10 – Реестр рисков организации (фрагмент)

Категория риска	Наименование опасного события и причина возникновения	Ответственный риск-менеджер	Последствия (ущерб) опасного события (П)	Вероятность опасного события (В)	Оценка риска (П× В)	Мероприятия по обработке риска
						Содержание мероприятия	Бюджет, тыс. руб.	сроки
						Содержание мероприятия	Бюджет, тыс. руб.	план	факт

Задание 7.

Составьте план работ, соберите необходимую информацию, разработайте карту или матрицу рисков и сформируйте реестр рисков (10-12 рисков, сгруппированные в 3-4 группы) какого-либо предприятия. Подготовьте сообщение о выполненной работе (не более 4-5 мин. ) и выступите перед однокурсниками.

⇐ Предыдущая 12