2. Андеррайтинг заемщика с использованием нечеткой логики

2. Андеррайтинг заемщика с использованием нечеткой логики

А) Первая величина это, текущая надежность заемщика на этапе выплаты кредита, также 6 состояний:

«хорошее», когда заемщик не имеет текущей просрочки и не имел предыдущие 3 месяца.
«нормальное» состояние, находящийся в нем заемщик не имеет текущей просрочки, но имеет погашенную просрочку «не старее» 3х месяцев.
«30-дневная просрочка», при этом, ранее заемщик в таком состоянии не бывал ни разу.
«60-дневняя просрочка»
«90-дневняя просрочка»
«дефолтное» состояние, находящийся в нем заемщик имеет задолженность от 120 и более дней

Сл. Таблица просто задается, как постоянное условие, из нее мы далее будем брать данные.

Статус
Плохой	0, 9	0, 5	0, 3	0, 0	0, 0	0, 0
Хороший	0, 0	0, 0	0, 4	1, 0	0, 4	0, 0
Отличный	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 6	1, 0

Текущая надежность должна вводиться самостоятельно (от 1го до 6), желательно после того как Байесовский классификатор выдал результат (т. е. после первого этапа)

Б) У нас есть класс заемщика (Надежность заемщика определенная ранее) рассчитанный с помощью наивного Байесовского классификатора. Определяем степени уверенности в том, что выходная лингвистическая переменная принимает конкретное значение. (т. е. если он относится к 1му варианту, то можно сказать, что с весом 0, 9 этот заемщик плохой и т. д. )

Статус
Плохой	0, 9	0, 5	0, 1	0, 0	0, 0	0, 0
Хороший	0, 0	0, 0	0, 8	1, 0	0, 4	0, 0
Отличный	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 5	1, 0

В) Задается таблица «Класс кредита»

Столбец1
Отличный	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 8	1, 0
Хороший	0, 0	0, 1	0, 8	0, 8	0, 2	0, 0
Подозрительный	0, 5	0, 9	0, 2	0, 0	0, 0	0, 0
Дефолтный	1, 0	0, 4	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0

Г) Далее, при выборе Текущей надежности заемщика (от 1го до 6) и учитывая Надежность определенную ранее (от 1го до 6) мы определяем для наших правил значения переменных. См. табл. 5. «Из неч. лог. » для начального условия Текущая надежность в зависимости от того были ли просрочки=2; Надежность заемщика определенная ранее=5

Значения переменных (у нас их 2) берутся из таблиц, на пересечении значения и статуса (Например: Текущая надежность в зависимости от того были ли просрочки=2 и статус отличный, следовательно значение переменной равно 0, 6)

C19 – это F8 и F15

С20– это F7 и F14

С21– это F7 и F13

С22– это F6 и F14

С23– это F6 и F13

В столбце «значение переменных» у нас по две переменные, рядом показано, что из этого мы выбираем максимум или минимум. Максимум только для первого (т. к. там значение «или», но для проги это не важно, максимум и все тут)

Д) Правило начинает работать только там, где есть значения (F19-F23)

Тогда табличка 5 (табл. 5. «Из неч. лог. ») преобразуется в табл. 6 при этом максимальным числом в строках становится то, которое было найдено в табл. 4

Е) по столбцам в табл. 6 выбираются max и получается табл. 7

Ё) Последнее

3 метода определения класса заемщика:

1. Крайнее левое максимальное значение

2. Крайнее правое максимально значение

3. Метод центра тяжести (формула в ячейке В38)

На выходе мы должны иметь вероятность возврата в %

⇐ Предыдущая 12