|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Но можно и самостоятельно реализовать соответствующий алгоритм (см. прилагаемую справку). ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 Но можно и самостоятельно реализовать соответствующий алгоритм (см. прилагаемую справку). Варианты
Справка. Разложение Холесского Пусть - симметричная невырожденная положительно определенная матрица (ковариационная матрица гауссовского вектора ) Тогда имеет место разложение , где –нижнетреугольная матрица Элементы матрицы находим по столбцам: Первый столбец: Второй столбец:
-ый столбец:
Последний элемент
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|