Отчёт трейдеров

Отчёт трейдеров

Отчёт трейдеров СОТ публикуется еженедельно на сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами по адресу: http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm. Вообще существует несколько отчётов трейдеров, но в рамках этой статья мне удастся рассмотреть основной отчёт, который называется Commitments of traders report Futures Only.

Отчёт формируется отдельно для каждого рынка и содержит в себе информацию по позициям участников рынков, изменениям по сравнению с прошлой неделей и открытому интересу. Далее подробнее.

Перейдём к самому отчёту, выглядит он так:

В качестве примера я взял отчёт по позициям участников рынка фьючерсов на 30-тилетние казначейские облигации США (биржевой тикер: ZB). На первый взгляд информация может показаться очень хаотичной и непонятной, но это только на первый взгляд. Поэтому постараемся разобраться.

Пример: компания спекулянт держит 5000 длинных контрактов и та же самая компания держит 2500 коротких контрактов с более поздней или более ранней экспирацией. Так вот позиции этой компании буду записаны в отчёт так: в колонку Long пойдёт разница между количеством длинных и коротких контрактов, то есть 2500 (5000-2500=2500), а 2500 пойдут в столбик Spreads.

- Графа Total – в ней складываются все позиции из двух групп: из группы Non-Commercials и Commercials. Группа Мелких трейдеров (Non-reportable positions) там не учитываются.
- В строке Commitments (подчёркнуто зелёным на рис. 1) показываются значения позиций на текущий момент.
- В строке Changes (изменения) показываются изменения значений по сравнению с прошлой неделей.
- В отчёте также присутствует Open Interest (Открытый интерес) и его изменение по сравнению с прошлой неделей. Он рассчитывается, учитывая все три группы участников рынка.
- В строке Percent of open interest показывается, сколько процентов рынка занято каждой группой.
- В строке Number of traders in each category указано количество участников рынка. При вычислении общего числа подотчётных трейдеров (Non-commercial и Commercials) каждый трейдер считается только один раз, даже если у него есть как короткие, так и длинные позиции на этом рынке. Однако, при вычислении числа трейдеров отдельно в каждой группе, один и тот же трейдер может учитываться множество раз, поэтому общее количество трейдеров (Total traders) часто меньше, чем сумма всех показателей по числу трейдеров в каждой группе.

На этом хотелось бы закончить, чтобы вы могли обдумать полученную информацию, полистать сайт Комиссии по торговле товарными фьючерсамии немного отдохнуть. В последующих статьях будут рассмотрены возможности мониторинга участников рынков, а также применение технических индикаторов для повышения качества и количества сигналов.

ПО МАТЕРИАЛАМ Victory Investors

⇐ Предыдущая 12