Задание к контрольной работе по курсу «Прикладное микроэкономическое моделирование»

Задание к контрольной работе по курсу «Прикладное микроэкономическое моделирование»

Контрольная работа по курсу состоит из теоретического вопроса и двух задач. Теоретический вопрос предполагает ответ объемом 10 – 12 страниц на тему «Применение математических методов в микроэкономическом анализе» (тема общая для всех вариантов). Задачи выполняются в соответствии с номером варианта (определяется по последней цифре зачетной книжки).

Внимание! В конце файла есть образцы решения задач.

Вариант 1

Задача 1

Рассчитать показатели риска активов А и В, если известна следующая информация:

Вероятностные распределения доходности акций А и В:

Спрос	Вероятность	Доходность акций, %
Спрос	Вероятность	А	В
Высокий	0,3
Средний	0,4		12,5
Низкий	0,3	-65	10,5

Какой актив является наиболее предпочтительным для инвестирования?

Задача 2

На основе данных задачи 1 рассчитать показатели риска портфеля №1, состоящего из 40% акций А и 60% акций В, и портфеля №2, состоящего из 30% актива А и 70% актива В. Какой портфель является наиболее предпочтительнее с точки зрения оптимизации риска и доходности?

Вариант 2

Задача 1

Рассчитать показатели риска активов А и В, если известна следующая информация:

Вероятностные распределения доходности акций А и В:

Спрос	Вероятность	Доходность акций, %
Спрос	Вероятность	А	В
Высокий	0,3
Средний	0,4
Низкий	0,3	-65

Какой актив является наиболее предпочтительным для инвестирования?

Задача 2

На основе данных задачи 1 рассчитать показатели риска портфеля №1, состоящего из 35% акций А и 65% акций В, и портфеля №2, состоящего из 30% актива А и 70% актива В. Какой портфель является наиболее предпочтительнее с точки зрения оптимизации риска и доходности?

12 Следующая ⇒