Сделки с валютой

Блок 2. 3

Сделки с валютой

1. Курс доллара на 15. 10. 00 составлял 29 руб., а 24. 12. 00 - 30 руб. Какова годовая доходность от вложения в валюту на период между этими датами? Правило банковское.

2. Курс доллара на 15. 10. 93 составлял 1193 руб., а 24. 12. 93 - 1250 руб. Какова годовая доходность от вложения в валюту на период между этими датами. Срок определяется точным числом дней в году, в году - 365 дней.

3. На 1. 01. 95 курс доллара составляет 3249 руб. Затем он рос со скоростью 300 рублей в месяц. Инвестор имеет 10 млн руб., который он может либо положить на валютный вклад под 15% годовых, либо на рублевый вклад по ставке 20% годовых с датой погашения 15. 05. 95. Какая сделка выгоднее, если период сделки совпадает с промежутком между этими датами. Правило30/360.

4. Банк принимает валютные и рублевые вклады только на годовой срок (на следующий срок оформляется новый вклад). В начале 1-го года (1. 01) курс доллара составлял 4000 руб. В конце 1 года 3900 руб., а в конце следующего года 5000 руб. Ставки по валютным вкладам за 1-год составляют - 20%, а за второй -10%. Ставки по рублевым вкладам за 1 и за 2-ой годы одинаковы и составляют 32%. В начале 1 го года инвестор имеет 400 тыс. рублей. Какой максимальный доход может заработать инвестор за 2 года?

5. Банк принимает валютные и рублевые вклады только на годовой срок (на следующий срок оформляется новый вклад). В начале 1-го года (1. 01) курс доллара составлял 28 руб. В конце 1 года 31 руб., а в конце следующего года 32 руб. Ставки по валютным вкладам за 1-год составляют 8%, а за второй - 6%. Ставки по рублевым вкладам за 1 и за 2-ой годы одинаковы и составляют 15%. В начале 1 го года инвестор имеет 28 тыс. рублей. Какой максимальный доход может заработать инвестор за 2 года.

6. Курс доллара меняется по закону с(t)=30e^{0, 5}^t, где t - срок в годах. Ставка банка по валютному вкладу составляет 22% годовых, а ставка по рублевым 100% в год. При сроке вклада в 72 дня, какой вид вклада выгоднее? Начальный момент сделки t=0. Правило АСТ/365.

7. Курс доллара меняется по закону с(t)=30(1+0, 003t), где t- срок в месяцах. Процентная ставка по валютным вкладам постоянна и равна 20% годовых. Найти эквивалентные по доходности ставку по трехмесячным рублевым депозитам, если счет открывается а) в момент t=0; б) в момент t=2.

8. Курс доллара меняется по закону с(t) = 30e^{0, 5}^t-1, где t - срок в годах. Момент t=0 соответствует началу года. Валютная ставка по трехмесячным депозитам составляет 20%. Найти эквивалентные по доходности рублевые ставки за каждый квартал текущего года.

9. Курс доллара меняется по закону с(t)=28(1+0, 003t²), где t- срок в месяцах. Ставки по рублевым депозитам одинаковы для всех сроков - 60% годовых. Найти эквивалентную по доходности процентную ставку по 3-х месячному валютному вкладу, открытому в а) t=0; б) t =4.

10. Инвестор имеет свободные средства в рублях и горизонт инвестирования 9 месяцев. Банк принимает рублевые вклады на 3 месяца под 9% годовых и долларовые вклады только на 6 месяцев под 6% годовых. В начале инвестиционного периода курс доллара составлял 25 руб. /$, и за первые 3 месяца снизился на 1, 5%. Предполагается, что за следующие 3 месяца курс вырастет на 1%, прогнозируемый курс на конец инвестиционного периода - 24, 6 руб. /$. Какова ожидаемая реальная доходность от размещения денег только на рублевых депозитах с реинвестированием и от использования рублевого и валютного депозита, если темп инфляции за первые 3 месяца составил 2, 8% и предполагается, что среднемесячный темп инфляции сохранится.