Типовые паттерны кластерного анализа

Типовые паттерны кластерного анализа

При работе с кластерами существует несколько основных распространенных методик. Однако они имеют ряд существенных ограничений, на которые нельзя не обращать внимание. Попробуем последовательно проанализировать подходы к использованию кластеров, среди которых

§ трендовый подход

§ работа во флете

§ ложные пробития

§ разворотные стратегии

§ работа на пробой

Методики многим уже давно известные и предлагаемые разработчиками программного обеспечения.

Напомним себе несколько базовых определений.

Вid - фактические рыночные продажи (или sell stop-ордера), исполняются за счет

§ встречной рыночной покупки

§ за счет buy limit-ордеров

Ask - фактические рыночные покупки (или buy stop-ордера), исполняются за счет

§ встречной рыночной продажи

§ за счет sell limit-ордеров

Delta - разница между bid и ask

Трендовый подход

1. Пробитие минимума

§ каждый бар закрывается ниже предыдущего

§ увеличивается отрицательная дельта

§ растет объем в направлении движения (кульминация продаж)

§ большие отрицательные кластеры продаж (один из признаков окончания движения, когда толпа влетает в рынок и начинает активно продавать)

С движением цены вниз отрицательная дельта начинает плавно переходить в положительную, то может свидетельствовать об окончании тренда. Продажи сменяются покупками.

2. Продолжение тренда характеризуется

§ каждое закрытие ниже предыдущего

§ дельты баров отрицательные

§ растет суммарный объем

§ суммарная дельта изменила свое значение (Переход суммарной дельты через ноль АБСОЛЮТНО ничего не значит. Должен возникать закономерный вопрос: " С какого момента начинался отсчет суммарной дельты? " Каждый настроит для себя её по своему. В данном случае имеет смысл только её направление относительно ценового движения)

3. Дельта изменила свое значение, но лоу-бары с отрицательной дельтой не смогли пробить минимум бара с положительной дельтой, что может служить сигналом к продолжению. Коррекции, особенно не флетообразные, всегда сопровождаются всплесками дельты в обратную сторону. Следим за реакцией цены.

4. Несмотря на движение вверх, суммарная дельта кластера в минусе - продолжение тренда (знак суммарной дельты ничего не означает).

12 3 Следующая ⇒