Фракталы (Часть3)

23 февраля 2000

Итак, мы продолжаем рассматривать ситуацию с развитием фрактала, чтобы стало окончательно ясно, что это такое. (Фракталы не являются законченными объектами до той поры, пока они либо не реализуют свой прогноз, или не отменятся. )

Что мы видим по итогам торговли 22 февраля на Cisco Systems (CSCO), нам показывает график внизу:

Первое, на что следует обратить внимание - насколько " хорошо лег" между теми линиями, которые были проведены ранее, основное тело свечи. Это свидетельствует о том, что наши размышления близки к истине, и мы достаточно неплохо владеем ситуацией.

Следует заметить, что последний фрактал вниз себя оправдал: цена упала ниже минимального значения 4-го бара тому назад от последнего торгового дня. Фракталы наверх также отменились, если рассматривать ситуацию в классическом варианте. Последний бар не может являться центральным, так как не соответствует условию простой фрактальной формации. В то же самое время, более сложные формы фракталов допускают иные варианты. Согласно им, мы все еще имеем как фрактал наверх (самый первый фрактал наверх), так и зарождающийся фрактал вниз (последний бар). Тот из них, который реализуется и не будет отменен, проявит себя в полную силу. То есть, скорее всего, будут наблюдаться драматические движения рынка, которые могут привести к очень бурно развивающейся ситуации.

Теперь, если мы все еще не в рынке, можно ориентироваться на следующее развитие ситуации, которых, естественно, два:

Первый заключается в прорыве линии поддержки. 22 февраля она устояла, так как цена закрытия выше нее. Для того, чтобы сориентироваться, следует внимательно смотреть за открытием рынка. Если он открывается чуть ниже (вообще-то, у него есть шансы открыться с небольшим гэпом вниз, что приведет к катастрофическому падению) и движется вниз, то надо однозначно продавать. Если открывается выше (скажем, от красной линии), и движется вниз, то надо смотреть внутри дневные графики и трезво оценивать ситуацию, так как первое движение вниз может являться ложным и способно закончится в первые 20-40 минут торговли. Поэтому инициировать торговлю в этом случае в первые минуты рынка не стоит. Лучше дождаться определенности в ситуации.

Следует заметить, что представленный план больше подходит для внутри дневной торговли. Более осторожному трейдеру лучше оставаться вне рынка, потому что, если наименьшая цена опустится ниже основания от 22 февраля, то мы будем иметь три бара, которые отвечают условию фрактала вниз. Чтобы он оформился, цены обязательно поднимутся выше в последующие дни, поэтому существует возможность вхождения в рынок после коррекции его наверх и наличия сигнала к продаже. То есть, мы имеем в запасе, как минимум еще 3-4 дня. Причем, для такой ситуации гарантировано, что цена продажи будет выше. Таким образом, наш ордер на продажу с лимита поднимается достаточно высоко - в область 128-129.

Второй вариант предполагает открытие выше и движение наверх. Если такое происходит, то надо однозначно покупать, так как даже если рынок пойдет вниз в будущем, то сейчас он сначала вырастет. Кроме того, ему есть куда идти наверх: Ближайшая область 128-129 практически гарантирована. Надо обратить внимание, что критической зоной для отмены зарождающегося фрактала вниз может являться уровень 133. В принципе, для текущей ситуации, он может пока рассматриваться как претендент на закрытие позиций в краткосрочной торговле и исследования возможности для занятия короткой позиции. Если же рынок идет выше, то наша цель вверху все та же.

Надо отметить, что последняя свеча дает нам сигнал к покупке, так как ясно просматривается формация " Молот". Хотя она и не слишком сильна в данном случае, но тем не менее, заставляет задуматься и подвергнуть сомнению возможность движения вниз в ближайшие дни. Здесь, кстати, надо сказать о той ситуации, когда уже была инициирована торговля. Если была создана короткая позиция, в которую следовало однозначно входить от красной линии (более агрессивные могли инициировать торговлю от светло-зеленой), то оставаться в ней на следующий день было не слишком разумно. По любому, ее надо было закрывать, особенно когда цены пересекли снизу вверх уровень поддержки, так как это является информацией о том, что прорыв вниз может оказаться ложным.

Кроме того, индексы однозначно показывают сигнал на покупку. S& P500 имеет шансы создать сильную разворотную фигуру " Утренняя звезда дожи", что наиболее ясно видно на фьючерсе, который, к тому же, демонстрирует расхождение с наличным индексом.

Вообще, Cisco очень сильно коррелирует именно с S& P500, я бы даже сказал, что индекс следует за Cisco. Хотя это, с академической точки зрения неверно, так как корреляция между ними не может превышать 60-65%, но, тем не менее, общее направление у них совпадает. То есть, в определенном смысле, эта акция может определять настроение рынка, и служить неким ориентирующим вектором. Насколько долго продлится это, сказать трудно. Все зависит от акцентирования внимания дикторов CNN на этой акции.

⇐ Предыдущая 123 Следующая ⇒