Место банков в системе расчетов и платежные системы

· Риск несбалансированной ликвидности

- в срок

- в строго определенных суммах

- по «нормальной» цене (возможность превращать менее ликвидные активы в более ликвидные активы по цене не выше цены их покупки)

· Риск неплатежеспособности – то же, но в LR

· Нетто-ликвидная позиция банка (L=S-D):

1) L> 0 → размещение в более прибыльные инструменты

2) L< 0 (дефицит ликвидности) →

1. стратегия покупки ликвидности «на рынке» (пассивная)
(возможность выйти на рынок и без обеспечения занять необходимую сумму)

2. стратегия «складирования ликвидности (активная)
для малых и средних банков

· Пр. : 1) Вкладчики изъяли из банка 20 млн. руб.

2) Резервные требования (ФОР) = 10 млн. руб

· Риск процентной ставки (процентный риск) – вероятность того, что чистая маржа изменится под влиянием изменения процентных ставок на рынке и структуры активов и пассивов банка, чувствительных к этим изменением.

1) ↑ % ставки. А% (RSA) → Д% > П% (RSL) → Р%. NPM% ↑
2) ↑ % ставки. А% (RSA) → Д% < П% (RSL) → Р%. NPM% ↓
3) ↓ % ставки. А% (RSA) → Д% < П% (RSL) → Р%. NPM% ↑
4) ↓ % ставки. А% (RSA) → Д% > П% (RSL) → Р%. NPM% ↓

· Модель процентного разрыва (GAP=RSA-RSL):

1) Тест на чувствительность

2) Временной горизонт

- Чувствительные активы – генерируют %-ный доход.

Активы (млн. руб):	Пассивы:
Касса (NRSA)	Депозиты до востребования (NRSL)
Казначейские векселя (RSA)	Срочные вклады (с плавающей % ставкой) (RSL)
Акции промышл. п/п (NRSA)	Сберегательные вклады (свыше 1 года) (NRSL)
Облигации с фикс. куп. дох. (NRSA)	Прочие обяз-ва (LR) (NRSL)	Х
МБК (RSA)	К (NRSL)
Коммерческие кредиты (RSA)
ОС (NRSA)

- GAP=1600-1200=400 > 0. %↑ → положительно скажется на доходности

Место банков в системе расчетов и платежные системы

· Иерархия платежной системы:

1) ЦБ (ФРС) 3) Финансовые посредники

2) КБ 4) розничные платежи п/п, д/х, частных лиц

· Платежные системы:

1) по роли: системно значимые / прочие

2) по организации расчетов:

- брутто (в реальном времени и в полном объеме)

- нетто (зачет взаимных требований): клиринговые расчеты – по конечному сальдо

3) по инициатору платежей:

- дебетовый трансферт; инициатор – получатель ср-в; инструменты: тратты, чеки, платежные требования

- кредитовый трансферт; инициатор – плательщик; инструменты: платежные поручения, банковские переводы, аккредитивы