![]()
|
|||
Числовые характеристики случайных величин. ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание - «среднее значение» случайной величиныМатематическое ожидание для .дискретной случайной величины – сумма произведений всех её значений на их вероятности.- Свойства мат. ожидания : 1) Математическое ожидание постоянной величины равно этой величине: М(С)=С. Постоянный множитель можно выносить за знак математического ожидания: М(С 2) Мат.ожидание суммы равно сумме мат.ожиданий: 3) 4) Момент n-го порядка случайной величины М( Центральный момент n-го порядка случайной величины Дисперсия случайной величины - центральный момент второго порядка -равна математическому ожиданию квадрата отклонения случайной величины от её М(
Дисперсия СВ– показатель разброса значений случайной величины вокруг её «среднего значения».
Величина, равная корню из дисперсии случайной величины называется средним квадратическим отклонением
Основная формула для вычисления дисперсии
Доказательство:
Дисперсия дискретной случайной величины -
Свойства дисперсии. 1) Постоянный множитель можно вынести за знак дисперсии, возводя его в квадрат. 2) Дисперсия разности двух независимых случайных величин равна сумме дисперсий этих величин. 2) Дисперсия постоянной величины равна 0. Доказательство: Д(С) = М((С۰М(С))2) = М(С – С)2 = М(02) = М(0) = 0 3) Дисперсия суммы двух зависимых случайных величин: D( Примеры дискретных распределений: 1) Равномерное дискретное распределение на множестве натуральных чисел
2) Геометрическое распределение с параметром р (0<p<1).
3) Биномиальное распределение :
4) Распределение Пуассона:
Р.S.Понятие независимости случайных величин. Случайные величины Если случайные величины Мультипликативное свойство математического ожидания. М( Аддитивное свойство дисперсии: D(
|
|||
|