Вопросы к экзамену по эконометрике

Вопросы к экзамену по эконометрике

1. Эконометрика как наука. Ее предмет исследования.

2. Основные задачи эконометрики. Схема анализа зависимостей.

3. Классы эконометрических моделей.

4. Признаки (критерии) хорошей модели.

5. Измерения в эконометрике.

6. Типы данных и виды переменных в эконометрике.

7. Взаимосвязи экономических переменных.

8. Суть регрессионного анализа, этапы.

9. Причины присутствия в регрессионных моделях случайного фактора.

10. Линейная парная регрессия и корреляция.

11. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции.

12. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.

13. Нелинейная парная регрессия и корреляция. Методы линеаризации.

14. Множественная регрессия и корреляция.

15. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.

16. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.

17. Фиктивные переменные во множественной регрессии.

18. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике.

19. Структурная и приведенная формы модели.

20. Проблема идентификации системы уравнений.

21. Оценивание параметров структурной модели.

22. Применение систем эконометрических уравнений.

23. Основные элементы одномерного временного ряда.

24. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

25. Моделирование тенденции временного ряда.

26. Моделирование сезонных и циклических колебаний.

27. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.

28. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов.

29. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина — Уотсона.

30. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках.