Тема 5. Прогнозирование финансово-экономических рисков и их статистика

Тема 4. Портфель ценных бумаг. Построение оптимального портфеля ценных бумаг при рискованных и безрисковых вложениях. Задача Г. Марковица (H. Markowitz). Задача Д.Тобина (J. Tobin)

1. Задача Г. Марковица (H. Markowitz) оптимизации портфеля ценных бумаг.

2. Программные средства для решения задачи оптимизации портфеля ценных бумаг.

3. Задача Д. Тобина (J. Tobin) оптимизации портфеля инвестора в случае, когда ценные бумаги разбиты на две группы: безрисковых и рискованных ценных бумаг.

4. Аналитическое и численное решение задачи. Программные средства для решения задачи оптимизации.

Тема 5. Прогнозирование финансово-экономических рисков и их статистика

1. Индекс Доу-Джонса и методика его расчета.

2. Метод ведущего фактора для расчета статистических характеристик ценных бумаг.

3. Функции посреднических структур на финансовом рынке.

4. Традиционный фундаментальный анализ.

5. Традиционный технический анализ фондового рынка.

6. Современный технический анализ фондового рынка.

⇐ Предыдущая 12