Костанайский Региональный Университет имени Ахмета Байтурсынова

Костанайский Региональный Университет имени Ахмета Байтурсынова

ДОКЛАД

Понятие марковского случайного процесса.

Орындаған:Жумабаева М.Н.

Тексерген: Алиппаева Д.Ж.

Костанай,2021

Понятие марковского случайного процесса.

Ма́рковский проце́сс — случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения временно́го параметра {\displaystyle t} не зависит от эволюции, предшествовавшей {\displaystyle t}, при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано («будущее» процесса не зависит от «прошлого» при известном «настоящем»; другая трактовка (Вентцель): «будущее» процесса зависит от «прошлого» лишь через «настоящее»).

Процесс Маркова — модель авторегрессии первого порядка AR(1): {\displaystyle X_{t}=c+\alpha X_{t-1}+\varepsilon _{t}}.

Марковская цепь — частный случай марковского процесса, когда пространство его состояний дискретно (т.е. не более чем счетно).