- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Эконометрика Лабораторная работа 9 Временные ряды
Эконометрика Лабораторная работа 9 Временные ряды
Вариант 1
Задача 1. Имеются следующие данные о квартальных объемах реализации нового продукта предприятием оптовой торговли:
| Период времени | |||||||||
| Объем реализации, тыс. шт. |
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию
2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры
3) Дайте прогноз объема реализации нового продукта на ближайший следующий квартал
Задача 2. Ниже приводятся данные об уровне дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, и среднегодовой стоимости основных фондов (ОФ) компании Х в сопоставимых ценах:
| Период времени | |||||||||
| Среднегодовая стоимость ОФ (млрд. руб.) | |||||||||
| Дивиденды по обыкновенным акциям | 4,2 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
Известны также параметры уравнения тренда для каждого из временных рядов.
Для временного ряда среднегодовой стоимости основных фондов:
Xt=73.361+0.871t.
Для временного ряда дивидендов по обыкновенным акциям:
Yt= 1.324+2.964/t.
1) Определите коэффициент корреляции между временными рядами среднегодовой стоимости ОФ и дивидендами, выплачиваемыми компанией:
a. по исходным уровням ряда,
b. по отклонениям от указанного выше линейного и гиперболического трендов.
2) Обоснуйте различие полученных результатов и сделайте вывод о тесноте связи между временными рядами дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, и среднегодовой стоимости ОФ.
Вариант 2
Задача 1. Имеются следующие данные о реальных ценах на нефть после нефтяного кризиса в США в 1973 году:
| Период времени | |||||||||
| Объем реализации, тыс. шт. |
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию
2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры
3) Дайте прогноз индекса реальных цен на нефть на ближайший следующий год.
Задача 2. Ниже приводятся данные об уровне дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, и среднегодовой стоимости основных фондов (ОФ) компании Х в сопоставимых ценах:
| Период времени | |||||||||
| Объем инвестиций в ОПФ | |||||||||
| ВДС | 4,2 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
1) Определите коэффициент корреляции между временными рядами объема инвестиций в ОПФ и валовой добавленной стоимостью.
a. по исходным уровням ряда,
b. по первым разностям уровней ряда.
2) Сделайте вывод о тесноте связи между временными рядами объема инвестиций ОПФ и валовой добавленной стоимостью.
Вариант 3
Задача 1. Имеются следующие данные о количестве зарегистрированных малых предприятий в городе:
| Период времени | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| Число зарегистрированных малых предприятий, ед. |
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию
2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры
3) Дайте прогноз индекса реальных цен на нефть на ближайший следующий год.
Задача 2. Ниже приводятся данные по одному из коммерческих банков за 9 лет:
| Период времени | |||||||||
| Индекс цен (в % к пред. году) | |||||||||
| Депозиты физич. лиц (млн.долл. в сопост.ценах) |
1) Определите коэффициент корреляции между временными рядами объема инвестиций в ОПФ и валовой добавленной стоимостью.
a. по исходным уровням ряда,
b. по первым разностям уровней ряда.
2) Сделайте вывод о тесноте связи между временными рядами объема инвестиций ОПФ и валовой добавленной стоимостью.
Вариант 4.
Задача 1. Имеются поквартальные данные о численности занятых на предприятиях машиностроения в некотором городе:
| № квартала | |||||||||
| Численность занятых (тыс. чел.) |
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию.
2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры.
3) Дайте прогноз численности занятых на предприятиях на ближайший следующий квартал.
Задача 2. В таблице приведены данные о потребительском спросе и реальных ценах на нефть после нефтяного кризиса в США в 1973 году:
| Год | Расход (млрд. долл.) | Индекс реальных цен |
1) Определите коэффициент корреляции между временными рядами индекса реальных цен и потребительском спросе:
a. по исходным уровням ряда,
b. по вторым разностям уровней рядов.
2) Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами индекса реальных цен и потребительском спросе.
Вариант 5.
Задача 1 Имеются данные о базисных темпах роста среднедушевого дохода населения области за 10 месяцев ( в процентах к январю месяцу):
| Месяц | Темп роста (%) |
| февраль | |
| март | |
| апрель | |
| май | |
| июнь | |
| июль | |
| август | |
| сентябрь | |
| октябрь | |
| ноябрь |
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию.
2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры.
3) Дайте прогноз темпов роста среднедушевого дохода населения на ближайший следующий месяц.
Задача 2. Администрация компании проводит анализ кадровой политики. В частности, требуется определить, зависит ли общий объем продаж от удельного веса женщин среди работников компании. Были получены следующие данные за последние 9 кварталов:
| № квартала | |||||||||
| Объем продаж компании, тыс. долл. | |||||||||
| Удельный вес женщин в общем числе работников компании, % |
Результаты аналитического выравнивания привели к получению следующих уравнений тренда для каждого из временных рядов:
Для временного ряда объема продаж: 
.
1) Определите коэффициент корреляции между временными рядами объема продаж компании и удельного веса женщин среди работников компании:
a. по исходным уровням ряда,
b. по отклонениям от указанных выше линейного и параболического трендов.
2) Обоснуйте различие полученных результатов и сделайте вывод о тесноте связи между временными рядами объема продаж компании и удельного веса женщин среди работников компании.
Вариант 6
Задача 1. Имеются данные об уровне безработицы в регионе:
| Месяц | Уровень безработицы, % |
| январь | 8,9 |
| февраль | 8,6 |
| март | 8,4 |
| апрель | 8,1 |
| май | 7,9 |
| июнь | 7,6 |
| июль | 7,3 |
| август | 7,2 |
| сентябрь | 7,0 |
4) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию.
5) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры.
6) Дайте прогноз уровня безработицы на ближайший следующий месяц.
Задача 2. Исследуется зависимость объема продаж бензина от динамики потребительских цен.
Были получены следующие данные:
| Квартал | |||||||||
| Индекс потребительских цен (в процентах к 9 кварталу) | |||||||||
| Средний за день объем продаж бензина в течение квартала (тыс. литров) |
1) Определите коэффициент корреляции между временными рядами объема продаж бензина и уровня инфляции:
a. по исходным уровням ряда,
b. по первым разностям уровней рядов.
2) Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами объема продаж бензина и уровня инфляции.
Вариант 7
Задача 1. Имеются следующие данные о квартальных объемах реализации нового продукта предприятием оптовой торговли:
| Период времени | |||||||||
| Объем реализации, тыс. шт. |
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию.
2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры.
3) Дайте прогноз объема реализации нового продукта на ближайший следующий квартал. Постройте доверительный интервал прогноза.
Задача 2. Ниже приведены данные об уровне дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, и среднегодовой стоимости основных фондов (ОФ) компании в сопоставимых ценах:
| Период времени | |||||||||
| Среднегодовая стоимость ОФ (млрд. руб.) | |||||||||
| Дивиденды по обыкновенным акциям, % | 4,2 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1.7 |
Известны также параметры уравнения тренда для каждого из временных рядов.
Для временного ряда среднегодовой стоимости основных фондов:
.
Для временного ряда дивидендов по обыкновенным акциям:
.
1. Определите коэффициент корреляции между временными рядами среднегодовой стоимости ОФ и дивидендами, выплачиваемыми компанией:
а) по исходным уровням ряда,
в) по отклонениям от указанных выше линейного и гиперболического трендов.
2. Обоснуйте различие полученных результатов и сделайте вывод о тесноте связи между временными рядами дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, и среднегодовой стоимости ОФ.
Вариант 8
Задача 1. Имеются следующие данные о реальных ценах на нефть после нефтяного кризиса в США в 1973 году:
| Период времени | |||||||||
| Объем реализации, тыс. шт. |
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию
2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры
3) Дайте прогноз индекса реальных цен на нефть на ближайший следующий год.
Задача 2. Изучается зависимость между объемом инвестиций в основные производственные фонды (ОПФ) и валовой добавленной стоимостью (ВДС). Ниже представлены данные по некоторой отрасли промышленности за последние 10 лет ( в сопоставимых ценах, млрд. руб.)
| Время | ||||||||||
| Объем инвестиций в ОПФ | ||||||||||
| ВДС |
1. Определите коэффициент корреляции между временными рядами объема инвестиций в ОПФ и валовой добавленной стоимостью:
a. по исходным уровням ряда,
b. по первым разностям уровней ряда.
2. Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами объема инвестиций в ОПФ и валовой добавленной стоимостью.
Вариант 9
Задача 1. Имеются данные о количестве зарегистрированных малых предприятий города:
| Месяц | Число зарегистрированных малых предприятий, ед. |
| январь | |
| февраль | |
| март | |
| апрель | |
| май | |
| июнь | |
| июль | |
| август | |
| сентябрь |
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию
2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры
3) Дайте прогноз числа зарегистрированных малых предприятий на ближайший следующий месяц.
Задача 2. Имеются взаимосвязь между уровнем инфляции и вкладами населения в коммерческие банки. Ниже приводятся данные по одному из иностранных коммерческих банков за 9 лет:
| Время | |||||||||
| Индекс цен (в % к пред. году) | |||||||||
| Депозиты физич. лиц (млн. долл. в сопост. ценах) |
Результаты аналитического выравнивания привели к получению следующих уравнений линейных трендов для каждого из рядов:
Для временного ряда индекса цен:
.
Для временного ряда депозитов физических лиц:
.
- Определите коэффициент корреляции между временными рядами индекса реальных цен и депозитами физических лиц:
а) по исходным уровням ряда,
б) по отклонениям от указанных выше линейных трендов.
- Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами индекса цен и депозитами физических лиц.
Вариант 10
Задача 1. Имеются данные об уровне безработицы в регионе:
| Месяц | Уровень безработицы, % |
| январь | 8,9 |
| февраль | 8,6 |
| март | 8,4 |
| апрель | 8,1 |
| май | 7,9 |
| июнь | 7,6 |
| июль | 7,3 |
| август | 7,2 |
| сентябрь | 7,0 |
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию
2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры
3) Дайте прогноз уровня безработицы на ближайший следующий месяц. Постройте доверительный вариант прогноза
Задача 2. Исследуется возможность объема продаж бензина от динамики потребительских цен. Были получены следующие данные:
| Квартал | |||||||||
| Индекс потребительских цен (в % к 9 кварталу) | |||||||||
| Средний объем продаж бензина в течение квартала (тыс. л) |
- Определите коэффициент корреляции между временными рядами объема продаж бензина и уровня инфляции:
- по исходным уровням ряда,
- по первым разностям уровней ряда.
- Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами объема продаж бензина и уровня инфляции.
Вариант 11
Задача 1. . Имеются данные (в млн. руб.) об объемах продаж торгового дома за 12 месяцев
Месяц 
| ||||||||||||
Объем Продаж 
|
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию
2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры
3) Дайте прогноз уровня безработицы на ближайший следующий месяц. Постройте доверительный вариант прогноза
Задача 2. Имеются взаимосвязь между уровнем инфляции и вкладами населения в коммерческие банки. Ниже приводятся данные по одному из иностранных коммерческих банков за 9 лет:
| Время | |||||||||
| Индекс цен (в % к пред. году) | |||||||||
| Депозиты физич. лиц (млн. долл. в сопост. ценах) |
Результаты аналитического выравнивания привели к получению следующих уравнений линейных трендов для каждого из рядов:
Для временного ряда индекса цен:
.
Для временного ряда депозитов физических лиц:
.
- Определите коэффициент корреляции между временными рядами индекса реальных цен и депозитами физических лиц:
а) по исходным уровням ряда,
б) по отклонениям от указанных выше линейных трендов.
- Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами индекса цен и депозитами физических лиц.
Вариант 12
Задача 1Администрация банка изучает динамику депозитов физических лиц за ряд лет (млн.долл. в сопоставимых ценах). Исходные данные представлены ниже:
| Время, лет | ||||||||
Депозиты физических лиц, 
|
1) Определить коэффициент автокорреляции первого порядка.
2) Построить уравнение линейного тренда и дать интерпретацию его параметров.
3) Дайте прогноз уровня безработицы на ближайший период.
Задача 2. Изучается зависимость между объемом инвестиций в основные производственные фонды (ОПФ) и валовой добавленной стоимостью (ВДС). Ниже представлены данные по некоторой отрасли промышленности за последние 10 лет ( в сопоставимых ценах, млрд. руб.)
| Время | ||||||||||
| Объем инвестиций в ОПФ | ||||||||||
| ВДС |
1. Определите коэффициент корреляции между временными рядами объема инвестиций в ОПФ и валовой добавленной стоимостью:
a. по исходным уровням ряда,
b. по первым разностям уровней ряда.
2. Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами объема инвестиций в ОПФ и валовой добавленной стоимостью.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|