К экзамену по эконометрике. Уметь отвечать на следующие вопросы (теоретически обосновать, выписать соответствующие формулы, описать тест и т.д.). Этапы эконометрического исследования.. Метод наименьших квадратов.. Парная регрессия - основные понятия. Пров

К экзамену по эконометрике

Уметь отвечать на следующие вопросы (теоретически обосновать, выписать соответствующие формулы, описать тест и т.д.)

1. Этапы эконометрического исследования.

2. Метод наименьших квадратов.

3. Парная регрессия - основные понятия. Проверка качества регрессионного уравнения (коэффициент детерминации, тест Фишера). Интерпретация коэффициентов.

4. Теорема Гаусса-Маркова.

5. Множественная регрессия - основные понятия. Проверка гипотезы . Проверка гипотез о коэффициентах . Доверительный интервал. Построение прогноза. Проверка гипотезы о совместной не значимости нескольких регрессоров.

6. Проверка линейных ограничений общего вида.

7. Гетероскедастичность - последствия, тесты (Уайта, Голдфельда- Квандта), способы устранения.

8. Автокорреляция - последствия, тест Дарбина-Уотсона, тест Дарбина и др., методы коррекции.

9. Мультиколлинеарность - последствия, признаки, методы устранения.

10. Тест Чоу.

11. Фиктивные переменные, их использование и интерпретация.

12. СОУ

13. Пробит и логит модели. Оценивание, проверка качества, проверка гипотез (LR-статистика), построение прогноза.

14. Детерминированный и стохастический тренды. TS и DS ряды. Операции исключения тренда. Процесс случайного блуждания. Автокорреляционная функция

15. Тест Дикки-Фулла на наличие единичных корней (ADF).

16. Модели ARMA и ARIMA. Свойства, стационарность.

17. Тест на наличие ARCH- эффектов. Виды моделей ARCH.

18. Ложная регрессия.

19. Причинность по Грэнджеру (Granger causality).

20. Коинтегрируемость нестационарных рядов. Методология Ингла-Грейнджера

21. Построение и оценивание модели корректировки отклонениями ECM.

22. Векторная авторегрессия (VAR). Оценка векторной авторегрессии.

Уметь проводить соответствующие вычисления:

Оценить качество уравнения, отдельных коэффициентов, строить доверительные интервалы.
Рассчитывать и интерпретировать коэффициенты в уравнении регрессии (в т.ч. при ФП), коэффициент детерминации.
Тесты на коэффициенты модели (все возможные тесты), Уайта, Голдфельда- Квандта, Дарбина-Уотсона, Дарбина, Чоу + соответствующие тесты для моделей временных рядов ( делать выводы)
Строить прогнозы + расчеты по logit и probit моделям.
Находить корни характеристического уравнения.
Тест Дики-Фулла.
Выбрать лучшее и выписать уравнение ARIMA.