Приложение В. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ по дисциплине «Эконометрика». Вопросы к экзамену по дисциплине.

Приложение В

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ по дисциплине «Эконометрика»

Вопросы к экзамену по дисциплине.

1. Предмет, цель и задачи эконометрики. Основные этапы эконометрического моделирования. Типы эконометрических моделей.

2. Типы данных для эконометрических моделей. Многомерный корреляционный анализ: парный, частный и множественный коэффициенты корреляции.

3. Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Оценка качества построенной модели.

4. Общая схема оценки параметров линейной множественной регрессии методом наименьших квадратов. Проверка качества модели. Прогнозирование.

5. Свойства оценок МНК. Предпосылки МНК. Априорные свойства фактической ошибки линейной модели множественной регрессии.

6. Свойства фактической ошибки линейной модели множественной регрессии. Тестирование свойств фактической ошибки (перечислить). Теорема Гаусса-Маркова.

7. Мультиколлинеарность, ее влияние на свойства оценок параметров линейной множественной регрессии. Способы обнаружения мультиколлинеарности. Методы оценки параметров ЛММР при наличии мультиколлинеарности.

8. Гетерокедастичность. Тестирование свойств фактической ошибки модели на гетероскедастичность.

9. Гетероскедастичность. Обобщенный метод наименьших квадратов для моделей с гетероскедастичными остатками.

10. Автокорреляция ряда ошибок. Критерий Дарбина-Уотсона.

11. Обобщенный метод наименьших квадратов для моделей с автокорреляцией остатков 1-го порядка при известном и неизвестном коэффициенте автокорреляции.

12. Линейная регрессионная модель с переменной структурой. Фиктивные переменные. Тесты Чоу и Гуйарати на однородность данных.

13. Способы оценки параметров линейной множественной регрессии при неоднородной структуре данных.

14. Нелинейные регрессионные модели. Их классификация. Способы оценки параметров нелинейных регрессионных моделей.

15. Временные ряды. Типы моделей. Основные элементы временного ряда. Автокорреляци-онная функция. Частная автокорреляционная функция. Классификация методов построения тренда временного ряда.

16. Аддитивная модель временного ряда. Моделирование тренда методом простой скользящей средней, оценка сезонных компонент. Оценка качества модели.

17. Мультипликативная модель временного ряда. Моделирование тренда методом простой скользящей средней, оценка сезонных компонент. Оценка качества модели.

18. Модели регрессии по рядам динамики. Методы учета тенденции. Стационарные и нестационарные временные ряды.

19. Моделирование сезонных колебаний на основе гармонического анализа.

20. Системы одновременных эконометрических уравнений, их классификация. Идентификация систем одновременных эконометрических уравнений.

21. Структурная и приведенная формы системы одновременных эконометрических уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов.

22. Структурная и приведенная формы системы одновременных эконометрических уравнений. Двухшаговый метод наименьших квадратов.