Удавка. Половинящий

Удавка

Совершив определённый "рывок" (среднее значение которого можно попытаться определить, например, статистически), курс, как правило, формирует консолидацию или откат. Идея данного алгоритма сопровождения - по мере увеличения профита сокращать дистанцию трейлинга таким образом, чтобы подходя к участку вероятного разворота/консолидации "застолбить" побольше профита. Помимо работы на упомянутых выше "рывках" (которые обычно имеют место на новостях или при пробое исторических уровней), функцию также можно использовать при работе в каналах, сокращая дистанцию трейлинга при подходе к противоположной (относительно открытия) границе канала.

Стартовая дистанция стопа–

Уровень 1 (пункты)– На этом уровне трейлинг включается

Дистанция стопа при достижении 1 уровня– До этой дистаниции размер трейлинга = Уровень 1

Уровень 2 (пункты)– Размер трейлинга между Уровень 1 до Уровень 2

Дистанция стопа при достижении 2 уровня– От «Дистанция стопа при достижении 1 уровня» до «Дистанция стопа при достижении 2 уровня» размер трейлинга = «Уровень 2»

ATR

ATR - (Average True Range, Средний Истинный Диапазон) - один из индикаторов волатильности; чем больше значение, тем, соответственно, выше средняя волатильность за заданный период (индикатора) времени; измеряется в пунктах. Трейлинг по ATR в большинстве случаев позволяет изменять стоплосс соответственно ("адекватно", "адаптивно") характеру поведения курса - при высокой волатильности (выраженных рывках) курс "отпускаем", при "топтании на месте" поджимаем более "плотно". В трейлинге используется 2 ATR, которым предлагается задавать отличные периоды - один короткий (напр., 5), другой - длинный (напр., 20). Для расчета стоплосса используется всегда большее из значений 2 ATR - это сделано для того, чтобы несколько низковолатильных баров подряд (например, перед выходом новостей) не сделали наш стоплосс слишком близким к текущему курсу.

Период графика– таймфрейм, на котором рассчитываем значение ATR

Тралить в зоне убытка– указатель того, следует ли передвигать стоплосс на "лоссовом" участке, т.е. в интервале между начальным стоплоссом и курсом открытия (Да - тралим, Нет - трейлинг начинается только при условии, что новый стоплосс "лучше" курса открытия, т.е. "в профите")

ATR 1 период– период первого ATR (больше 0; может быть равен «ATR 2 период», но лучше отличен от последнего)

Сигнальный бар– для первого ATR сдвиг "окна", в котором рассчитывается значение ATR, относительно текущего бара на указанное количество баров назад (неотрицательное целое число)

ATR 2 период– период второго ATR

Сигнальный бар– для второго ATR сдвиг "окна", в котором рассчитывается значение ATR, относительно текущего бара на указанное количество баров назад (неотрицательное целое число)

Коэффициент– стоплосс считаем как ATR*coeff, т.е. это коэффициент, определяющий, на расстоянии скольких ATR от текущего курса следует разместить стоплосс

Учитывая природу мувингов, несложно догадаться, что данный алгоритм может давать весьма неплохое поджатие при тренде, во флэте, однако, "путаясь" с курсом и часто приводя к преждевременному закрытию. Впрочем, можно попытаться менять параметры трала адекватно рыночной ситуации (учитывая волатильность, например).

Период графика– период чарта, на котором будет рассчитываться мувин

Период МА– период усреднения для вычисления скользящего среднего

Сдвиг МА– сдвиг индикатора относительно ценового графика

Метод МА– метод усреднения

Применить к– используемая цена

Номер бара для стопа– сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад

Фильтр на границе переноса (пункты)– отступ (пунктов) от значения среднего при размещении стоплосса

Половинящий

Идея следующая: по закрытию очередного бара уменьшаем расстояние между стоплоссом и текущим курсом в «Коэффициент деления» раз. Т.е., допустим, открыта покупка со стоплоссом в 40 пунктов. По закрытию бара, на котором был совершен вход в рынок, Bid оказался выше курса открытия на 42 пункта. Если мы выбрали вариант трала только «Тралить в зоне убытка» - нет, то берем расстояние от курса открытия до текущего курса - 42 п., множим его на «Коэффициент деления»(например, 0.5), и получив 21 п., переносим стоплосс в +21. Пусть при закрытии следующего бара профит составил +71 п. Тогда разница между текущим стоплоссом и курсом: 71-21=50, половина от найденного значения - 50*0.5=25, и новый стоплосс должен быть установлен на 25 п. выше предыдущего (21+25=46 п. от курса открытия).

При описанном вариант трейлинга, "в профите", стоплосс переносится лишь при условии, что новый стоплосс будет "лучше" курса открытия. Если же включить «Тралить в зоне убытка», то трал будет осуществляться и на "лоссовом" участке (т.е. интервале между курсом открытия и стоплоссом, который, кстати, должен быть обязательно определён (не равен 0), чтобы данный элемент сработал). Т.е., если взять вышеописанный вариант, то по закрытии первого бара стоплосс будет перемещен на 0.5 дистанции не между открытием и текущим курсом, а между стоплоссом и текущим курсом (при стоплоссе в 40 п. и профите в 42 п. это расстояние составит (40+42)/2 = 82/2 = 41 п., стоплосс будет установлен в +1 п. от курса открытия. На втором баре, при профите в 71 п.: а) 71 - 1 = 70, б) 70*0.5 = 35, в) 1 + 35 = 36 п. Как видим, такой вариант будет стартовать с большей "дистанции" и несколько отставать от первого. Его основная функция - поджатие стоплосса при негативном развитии событий. Например, если по закрытию первого бара профит составил -10 п., то при включенном трале убытка мы: а) найдем расстояние от курса до стоплосса, |-40 + (-10)| = 30 п., б) рассчитаем половину этого значения - 30*0.5 = 15 п. и в) переместим стоплосс в сторону профита на это расстояние: -40 + 15 = -25.

При трейлинге в лоссе увеличивается количество преждевременных закрытий (причем с небольшим убытком), однако страхуемся от получения больших лоссов.

Период графика– период чарта, по барам которого будет осуществляться трейлинг

Тралить в зоне убытка– указатель того, следует ли осуществлять трейлинг на лоссовом участке

Коэффициент деления– коэффициент, определяющий то, в сколько раз будет сокращено расстояние между курсом на момент закрытия бара и текущим стоплоссом

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 Следующая ⇒