Должности. Требования. Должностные обязанности (в зависимости от проекта)

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 3Следующая ⇒

Должности

Junior Risk Quant (Quantitative Analyst) / Data Scientist

Senior Risk Quant (Quantitative Research)

Требования

· Высшее физико-математическое, экономическое или CS образование

· Необходимые знания:

Фондовые рынки и финансовые инструменты
Финансовая эконометрика и регрессионный анализ
Quantitative Finance: SDE, Monte-Carlo, martingale pricing
Программирование: Python (QuantLib) или R
Основы управления рыночным и кредитным риском

· Дополнительным преимуществом является:

Профессиональные сертификаты: CFA, FRM, CQF
Математические пакеты: MATLAB (IRIS), Wolfram Mathematica
Machine Learning: TensorFlow, Scikit-learn, Keras
Работа с базами данных: SQL
Опыт разработки приложений на С++/C#
Опыт работы с терминалами Bloomberg (DLIB) или Thomson Reuters Eikon

· Знание английского языка на уровне не ниже upper-intermediate

Должностные обязанности (в зависимости от проекта)

· Разработка моделей расчета стоимости и риск-метрик производных финансовых инструментов и структурированных продуктов

· Участие в проектах по внедрению торговых алгоритмов

· Разработка, модернизация и калибровка симуляционных моделей по всем основным классам базовых активов: interest rates, FX, equity, commodity, credit, inflation

· Разработка подходов для управления рисками данных продуктов и сделками с последующим бэк-тестированием и формулированием предложения руководству

· Разработка методологии и алгоритмов стресс-тестирования деривативных портфелей, кредитных рейтингов и P&L контрагентов по основным макроэкономическим и финансовым факторам

· Разработка и поддержка расчетов PFE, CVA, VaR, IRC, других риск-метрик и составляющих экономического капитала

· Моделирование и прогнозирование ликвидности для ALM

· Участие в IT-проектах по имплементации разработанных моделей и подходов в информационных системах банка

· Участие в ежегодной валидации всех введённых в работу моделей

⇐ Предыдущая 123 Следующая ⇒