Кафедра математических методов и моделей в экономике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Оренбургский государственный университет»

Кафедра математических методов и моделей в экономике

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Эконометрика (продвинутый курс)»

Исследование влияния основных социально-экономических показателей на результативный признак

ОГУ________ ______ ___

Руководитель работы:

____________Бантикова О.И.

«_____»_________________2017г.

Исполнитель:

Магистрант гр. _________________

_________________ Иванов И.И.

«_____»_________________2017г.

Оренбург 2017

Задание

1) Выбрать предмет, объект исследования, результативный показатель, характеризующий данный предмет исследования, а также набор факторов, оказывающих влияние на результативный признак.

2) Сформировать информационную базу по выбранному предмету исследования[1].

3) Построить и исследовать классическую линейную модель множественной регрессии.

3.1 методом наименьших квадратов оценить коэффициенты модели регрессии;

3.2 исследовать характер распределения регрессионных остатков;

3.3 проверить гипотезу об адекватности модели выборочным данным (о значимости модели регрессии);

3.4 проверить гипотезы о значимости отдельных коэффициентов регрессии, для значимых коэффициентов регрессии построить доверительные интервалы;

3.5 оценить качество построенной модели с помощью выборочного коэффициента детерминации;

3.6 дать содержательную интерпретацию полученным результатам.

4) Провести анализ построенной линейной модели множественной регрессии на наличие/отсутствие мультиколлинеарности:

4.1 выявить мультиколлинеарность с помощью внешних признаков;

4.2 выявить мультиколлинеарность с помощью формальных признаков;

4.3 в случае наличия, устранить мультиколлинеарность методом пошаговой регрессии.

5) Исследовать регрессионные остатки на наличие гетероскедастичности:

5.1 с помощью внешних признаков (графический анализ поведения регрессионных остатков в зависимости от объясняющих переменных)

5.2 с помощью критерия ранговой корреляции Спирмена и Голдфелда-Квандта

5.3 уточнить модель регрессии, применив обобщенный/взвешенный метод наименьших квадратов

6) Исследовать регрессионные остатки на наличие автокорреляции первого порядка с помощью критерия Дарбина-Уотсона.

7) По отобранным социально-экономическим показателям построить нелинейную модель регрессии:

7.1 из экономических или содержательных соображений подобрать параметрический класс нелинейных зависимостей для описания взаимосвязи между отобранными показателями;

7.2 линеаризовать модель, оценить параметры и провести содержательный анализ.

8) Осуществить моделирование результативного показателя с учетом территориальной неоднородности, предварительно выявив ее с помощью методов многомерной классификации (например, кластерного анализа) - используя аппарат логит- и пробит- моделей бинарного (множественного) выбора, исследовать влияние социально-экономических факторов на принадлежность объекта к тому или иному кластеру:

8.1 оценить логит- и пробит-модель бинарного (множественного) выбора;

8.2 осуществить выбор лучшей модели, ориентируясь на значимость модели и ее коэффициентов, а также на различные характеристики ее качества, точности и предсказательной силы;

8.3 провести подробный содержательный анализ выбранной модели.

9) На основе данных о результативном признаке в динамике, осуществить моделирование и прогнозирование его значений:

9.1 выявить компонентный состав временного ряда (тренд, сезонность);

9.2 в зависимости от компонентного состава, осуществить моделирование результативного показателя (методом экспоненциального сглаживания, на основе моделей Бокса-Дженкинса);

9.3 выбрать наилучшую модель и осуществить по ней прогнозирование значений результативного признака.

10) Осуществить моделирование результативного показателя с учетом пространственно-временной неоднородности на основе панельных данных:

10.1 оценить модель с фиксированными эффектами;

10.2 оценить модель со случайными эффектами;

10.3 осуществить сравнение моделей на основе теста Хаусмана, интерпретировать полученные результаты.

[1] Рекомендуемые источники:

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (www.orenstat.gks.ru)

Единая межведомственная информационно-статистическая система (www.fedstat.ru)

Официальный сайт Высшей школы экономики: http://www.hse.ru.

Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости: www.rostrud.ru.

Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации: www.cbr.ru.

Единый архив экономических и социологических данных: http://sophist.hse.ru