Завдання 12. Завдання 13. Завдання 14

Завдання 12

Запитання. Комерційний ризик.

Задача 1

Визначити доцільність інвестування в акції компанії А, що має б =1, 37, або компанії Б, що має б = 1, 9, якщо песимістичний прогноз доходу склав 3% за акцію, а оптимістичний складає 20%. Інвестиція здійснюється в тому випадку, якщо прибутковість складає не менше 17%.

Задача 2

Портфель включає наступні активи: 20% акції компанії А, що має б = 1, 3; 10% акції компанії Б, що має б = 1, 2; 50% акції компанії С, що має б = 0, 8; 20% акції компанії Г, що має б = 1, 57;

Визначити б - коефіцієнт інвестиційного портфеля і охарактеризувати, що він означає для всього інвестиційного портфеля в цілому і для кожної компанії окремо.

Завдання 13

Запитання. Фінансовий ризик.

Задача 1.

Якщо відомо, що акції компанії А, мають би = 1, 3, а акції компанії Б, мають би = 1, 9, і песимістичний прогноз доходу для цих акцій складає 5% за акцію, а оптимістичний складає 25%. Скільки повинна скласти надбавка за ризик по кожній з акцій і що буде, якщо скласти портфель з акцій. Яке найвигідніше співвідношення акцій в портфелі на ваш погляд? Визначити б - коефіцієнт інвестиційного портфеля і охарактеризувати, що він означає.

Задача 2.

Визначити економічну доцільність інвестування грошей приватного підприємця готовий виходячи з 10% річних, за умови, що рівень інфляції складає 5%. Дайте оцінку ризику.

Завдання 14

Запитання. Відсотковий ризик.

Задача 1.

Розглянути економічну доцільність реалізації проекту за наступних умов: величина інвестиції - 10 тис. грн;

Період реалізації проекту - 3 роки; Доходи по роках (тис. грн.. ) - 4 000,

4 000, 4 500, поточний коефіцієнт дисконтування (без урахування інфляції) - 10, 5%; середньорічний індекс інфляції - 5%.

Задача 2.

Провести аналіз взаємовиключних проектів А і б, що мають однакову тривалість реалізації (5 років) використовуючи імітаційний метод оцінки ризику. Проект А, як і проект Би, має однакові щорічні грошові надходження «Ціна» капіталу складає 15%. Початкові дані і результати розрахунків приведені нижче.

Показник	Проект А	Проект Б
Інвестиція
Експертна оцінка
середнього річного
надходження:
Песимістична	1, 3	1, 5
Найвірогідніше	2, 4	2, 0
Оптимістична	3, 0	3, 5