Завдання 9. Завдання 10. Завдання 11

Завдання 9

Запитання. Соціальний ризик.

Задача.

Деяка фірма, вирішує питання, про доцільність своєї роботи на якому - то певному ринку. При цьому її аналітики мають в своєму розпорядженні наступну інформацію:

1. потенційна річна місткість ринку складає 1000 000 000 одиниць продукції

2. на ринку працює ще три фірми аналогічного профілю, які контролюють 60% потенційної місткості ринку;

3. ціна реалізації одиниці продукції зараз складає 100 доларів;

4. місткість ринку може бути розширена за рахунок зниження ціни реалізації продукції на 10%;

5. про ступінь ризику при роботі на даному ринку можна судити виходячи з таких даних, що характеризують виникнення двох ситуацій:

Ситуація 1.

Відхилення реальної ціни від очікуваної може скласти +7%;

Ситуація 2.

Відхилення реальної ціни від очікуваної може скласти -13%.

Вимагається визначити ступінь цінового ризику і оцінити його вплив на результати діяльності фірми.

Завдання 10

Запитання. Портфельній ризик.

Задача.

Підприємцю необхідно вибрати кращий з двох альтернативних фінансових інструментів, використовуючи метод аналізу чутливості кон'юнктури і метод вірогідного розподілу прибутковості, якщо є наступні їх характеристики.

	Варіант А	Варіант Б	вірогідність
Вартість цінного паперу, тис. грн.
Прибутковість (експертна оцінка): %
Песимістична	-1		10%
Найвірогідніше			70%
Оптимістична			20%

Завдання 11

Запитання. Підприємницький ризик

Задача.

У таблиці приведені статистичні дані про фінансові інструменти А, Б і С. Проаналізувати ризик цих інструментів, а також можливих портфелів, якщо підприємець може вибрати одну з двох стратегій: а) вибрати один з фінансових інструментів; би) скласти портфель, в якому 40% складатиме один з активів і 60% - інший; у) скласти портфель, в якому 50% складатиме один з активів і 50% - інший

Рік %	Види активів
	А	Б	С
1
2
3