ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ 2017г.

1. F-тест качества спецификации множественной регрессионной модели: выдвигаемая статистическая гипотеза, процедура ее проверки, формулы для расчета статистики (15 баллов).

2. t-статистика значимости оценки параметра регрессионной модели: формула, параметры для определения критического значения.

3. Автокорреляция случайного возмущения. Пояснить причины. Перечислить последствия. (15)

4. Алгоритм проверки адекватности множественной регрессионной модели (сущность этапов проверки, расчетные формулы, формулировка вывода) (15 баллов).

5. Алгоритм проверки адекватности линейной регрессионной модели. Построение доверительного интервала для прогноза эндогенной переменной из контролирующей выборки.

6. Алгоритм проверки значимости коэффициентов парной регрессионной модели в Excel (с помощью функции «ЛИНЕЙН» или пакета «Анализ данных»). Доверительные интервалы параметров парной регрессионной модели (формулы расчета) (15 баллов).

7. Алгоритм теста Дарбина-Уотсона на наличие (отсутствие) автокорреляции случайных возмущений. Указать условия применения (15 баллов)

8. Временные ряды и их структура (15 баллов).

9. Гетероскедастичность случайного возмущения (определение). Алгоритм теста Голдфелда-Квандта на наличие или отсутствие гетероскедастичности случайных возмущений в парной регрессионной модели (15 баллов).

10. Измерение тесноты связи между показателями. Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции. (15 баллов).

11. Интервальная оценка индивидуального значения зависимой переменной в парной регрессионной модели. (15 баллов).

12. Использование фиктивных переменных для определения структурных изменений в экономике (15 баллов).

13. Коэффициент детерминации в множественной регрессионной модели (смысл, расчетная формула). Проверка значимости коэффициента детерминации. Формула расчета и назначение скорректированного коэффициента детерминации в множественной регрессионной модели (15 баллов).

14. Коэффициент детерминации в парной регрессионной модели: определение, расчетная формула, смысл компонентов формулы, смысл коэффициента детерминации (15 баллов).

15. Коэффициент детерминации как индикатор качества спецификации эконометрической модели (15 баллов)

16. Линейная модель множественной регрессии. Порядок её оценивания методом наименьших квадратов в Excel. Смысл выходной статистической информации в Анализе данных (15 баллов).

17. Матричная форма метода наименьших квадратов: спецификация парной регрессионной модели в матричной форме. (15 баллов).

18. Матричный метод МНК (15)

19. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК. (15 баллов)

20. Методы оценивания линейной модели множественной регрессии в Excel. (15)

21. Модели с бинарными фиктивными переменными. (15)

22. Модели уровней временного ряда: мультипликативная, аддитивная, смешанная (15 баллов).

23. Нелинейная модель множественной регрессии (Кобба-Дугласа) Оценка её коэффициентов. (15баллов)

24. Нелинейная регрессия. Нелинейные модели и их линеаризация. (15)

25. Отражение в модели влияния неучтённых факторов. Предпосылки теоремы Гаусса-Маркова(15 баллов)

26. Оценивание линейной модели множественной регрессии методом наименьших квадратов (МНК) в Excel с использованием сервиса Поиск решения. (15 баллов).

27. Оценка влияния факторов на зависимую переменную (коэффициенты эластичности, бета коэффициенты). (15 баллов)

28. Оценка параметров парной регрессионной модели методом наименьших квадратов (15 баллов).

29. Понятие о мультиколлинеарности. Методы устранения мультиколлинеарности (перечислить методы, описать любой метод) (15 баллов).

30. Понятие статистической процедуры оценивания параметров эконометрической модели. Требования к наилучшей статистической процедуре: несмещённость и минимальные дисперсии оценок параметров (15 баллов).

31. Порядок оценивания линейной модели множественной регрессии методом наименьших квадратов (МНК) в Excel. (15)

32. Предпосылки применения МНК.

33. Применение теста Стьюдента в процедуре подбора переменных в модели множественной регрессии. (15)

34. Применение фиктивных переменных при исследовании сезонных колебаний: спецификация модели, экономический смысл параметров при фиктивных переменных. (15)

35. Проблема мультиколлинеарности в моделях множественной регрессии. Признаки мультиколлинеарности (15 баллов)

36. Процедура прогнозирования по оценённой линейной эконометрической модели значений эндогенной переменной. (15 баллов).

37. Свойства оценок МНК.

38. Спецификация и оценивание МНК эконометрических моделей нелинейных по параметрам. (15 баллов).

39. Способы корректировки автокорреляции (авторегрессионные модели первого порядка) (15 баллов).

40. Способы корректировки гетероскедастичности. Взвешенный метод наименьших квадратов (15 баллов).

41. Стационарные и нестационарные стохастические процессы. (15)

42. Теорема Гаусса-Маркова. Свойства оценок МНК (определения) (15 баллов).

43. Тест Голдфелда-Квандта гомоскедастичности случайного возмущения в линейной модели множественной регрессии. (15 баллов)

44. Тест Чоу на наличие структурных изменений в регрессионной модели (15 баллов)

45. Типы данных, используемых в эконометрических исследованиях: пространственные данные, временные ряды, панельные данные. (15 баллов).

46. Типы нелинейности эконометрических моделей. Оценивание эконометрических моделей нелинейных по переменным, на примере: (15 баллов).

47. Типы нелинейности эконометрических моделей. О ценивание эконометрических моделей нелинейных по параметрам, интерпретация параметров (на примере: ). (15 баллов)

48. Типы нелинейности эконометрических моделей. Способы включения случайных возмущений в спецификацию нелинейной модели (15 баллов).

49. Типы переменных в экономических моделях. Второй и третий принципы спецификации эконометрических моделей (15 баллов).

50. Условие идентифицируемости системы одновременных уравнений. (15)

51. Фиктивная переменная наклона: назначение; спецификация регрессионной модели с фиктивной переменной наклона; значение параметра при фиктивной переменной (15 баллов).

52. Фиктивная переменная сдвига: спецификация регрессионной модели с фиктивной переменной сдвига; экономический смысл параметра при фиктивной переменной; смысл названия (15 баллов).

53. Фиктивные переменные: определение, назначение, типы (15 баллов).

54. Что такое стационарный процесс. (15)

55. Эконометрика: определение, задача, цель и метод. Назначение эконометрических моделей. (15 баллов).

56. Этапы построения эконометрических моделей. (15)